Opções de condor de ferro
Avg Call IV 14.09%
Médio Coloque IV 18,30%
Estratégias Livres de Risco de hoje.
Sobre as opções do StrategyFinder.
A ferramenta StrategyFinder do OptionBingo é uma ferramenta única e de última geração para pesquisar as melhores estratégias de opções. Você pode pesquisar estratégias de opções com base no seu apetite de risco e perspectiva de tendência. Você pode ver todos os detalhes relevantes sobre a estratégia selecionada, como pernas de estratégia, preço de entrada, risco máximo, potencial de lucro máximo, ponto de equilíbrio, etc. Você também pode ver o gráfico de pagamento da estratégia.
Os comerciantes que rastreiam as opções gregas podem visualizar a estratégia de rede Delta, gama, theta, vega. Essas estratégias são consideradas menos arriscadas, pois a maioria das estratégias usa técnicas de hedge para diminuir o risco.
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Informações de Negociação de Opções & mdash; Se você não tem certeza se a opção trading é a certa para você, clique na seção Why Options para saber mais sobre o básico das opções de negociação. Aqui, você descobrirá como negociar as opções de spread de crédito e condores de ferro corretamente para obter resultados poderosos. Esta seção também aborda a percepção de como obter retornos mais altos e como começar seus investimentos. Filosofia de Investimento & mdash; Isso incluirá informações sobre os benefícios da escolha de opções de negociação e as muitas opções que você terá ao entrar no mercado. As opções mensais de pagamento em dinheiro explicarão suas opções para que você possa tomar as decisões certas para seus investimentos alternativos. Gráfico de ROI & mdash; Acompanhe o retorno sobre o investimento (ROI) para vários cenários de negociação de opções para obter uma melhor compreensão de seus ganhos em potencial. Centro de Aprendizagem - O Centro de Aprendizagem Mensal Cash Thru Options apresenta informações sobre Spread de Crédito, Condor de Ferro, Selecção de Preços de Strike, o uso de indicadores técnicos como o Índice de Força Relativa, detalhes de recompensa de risco em torno de spreads de crédito de call bear e spreads de crédito bull put e muito mais. Primeiros passos & mdash; Se você está pronto para começar, as opções mensais Cash Thru Options orientarão você pelo processo para que você possa negociar opções com sucesso. AutoTrade & mdash; Em Cash Thru Options Mensalmente, você pode se beneficiar do nosso serviço AutoTrade, onde nós faremos a negociação para você através dos melhores corretores de opções on-line para transações simples e eficientes de sua conta de investimento alternativo. O processo é simples, acessível e livre de problemas. A inscrição em Opções Mensais de Caixa oferece acesso a este e outros benefícios de investimento. Artigos e amp; Blogs & mdash; A equipe de Cash Thru Options mensal oferece acesso a blogs e artigos que aprofundarão sua compreensão do mercado e da distribuição de crédito e da negociação de opções de condor de ferro para que você possa negociar opções com total confiança. E mais.
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Condores de ferro.
O condor de ferro é uma estratégia de negociação de opção não direcional de risco limitado, que é projetada para ter uma grande probabilidade de obter um pequeno lucro limitado quando o título subjacente é percebido como tendo baixa volatilidade. A estratégia do condor de ferro também pode ser visualizada como uma combinação de propagação de touro e propagação de chamada de urso.
Compre 1 OTM Put (Golpe Inferior)
Vender 1 chamada OTM.
Compre 1 OTM Call (Golpe Superior)
Usando opções que expiram no mesmo mês de expiração, o negociador da opção cria um condor de ferro vendendo um patamar mais baixo para fora do dinheiro, comprando um patamar ainda mais baixo em dinheiro, vendendo um strike out-strike mais alto. chamada de dinheiro e comprar outra chamada ainda mais alta fora do dinheiro. Isso resulta em um crédito líquido para colocar no comércio.
Lucro Limitado.
Ganho máximo para a estratégia condor de ferro é igual ao crédito líquido recebido ao entrar no comércio. O lucro máximo é alcançado quando o preço da ação subjacente no vencimento é entre as greves da chamada e a venda. A esse preço, todas as opções expiram sem valor.
A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:
Lucro Máximo = Lucro Líquido Recebido - Comissões Lucro Máximo Lucrado Obtido Quando o Preço Subjacente está entre os Preços de Exercício do Short Put e o Short Call.
Risco Limitado.
A perda máxima para o espalhamento do condor de ferro também é limitada, mas significativamente maior do que o lucro máximo. Ocorre quando o preço das ações cai no patamar inferior da posta comprada ou subida acima ou igual à cifra mais alta da compra adquirida. Em qualquer situação, a perda máxima é igual à diferença entre as chamadas (ou colocações) menos o crédito líquido recebido ao entrar no negócio.
A fórmula para calcular a perda máxima é dada abaixo:
Perda Máxima = Preço de Exercício da Longa Duração - Preço de Exercício da Oferta Curta - Prêmio Líquido Recebido + Comissões A Perda Máxima Paga Ocorre Quando o Preço Subjacente é> = Preço de Exercício de Longa Duração OU Preço do Patrimônio O Guia de Opções.
Estratégias Neutras.
Estratégias de Opções.
Opções do Localizador de Estratégias.
Aviso de Risco: Negociações de ações, futuros e opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Operações de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos da sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir negociar, você precisa garantir que entende os riscos envolvidos, levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a serviços de recomendação de negociação. TheOptionsGuide não será responsável por quaisquer erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nele.
Os produtos financeiros oferecidos pela empresa carregam um alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que você não pode perder.
Swing Trading Options!
Swing Trading com opções: o método mais seguro e rentável para negociação com opções.
Comprar e vender opções pode ser a maneira mais rápida de ficar realmente rico. ou perder muito dinheiro! Negociação de opções é um processo emocionante e adiciona tempero ao seu portfólio de negociação. Muitas pessoas estão assustadas com a ideia, mas não há necessidade de medo, apesar das histórias arrepiantes que flutuam por aí.
Neste site, você aprenderá sobre a estratégia Swing Trading Options, que é um processo descomplicado que leva a ganhos estáveis, confiáveis e protegidos. Aqui está:
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Por que Swing Trading?
Negociações Swing são executadas dentro de 2 a 10 dias. Este curto período de tempo é crítico para o sucesso da negociação de opções.
Por que negociar opções?
Em primeiro lugar, por causa do enorme potencial de lucro. Em segundo lugar, devido à variedade de estratégias de negociação disponíveis para um operador de opções, a maioria das quais é MUITO mais segura do que a negociação de ações, e todas elas são mais lucrativas do que qualquer outro veículo de investimento que você possa nomear.
Não há mito e magia; o "fator medo" é obliterado; você não precisa de um doutorado em grego; não há segredos de estado aqui.
Melhor de todos.
Toda esta informação é GRÁTIS! Tendo passado vários anos e muitos dólares em boletins informativos, comunicados, livros e sites de aparência glamourosa, descobri que poderia ter encontrado a maior parte dessas informações de graça, de qualquer forma - bastava arranhar muito. Eu tentei reunir um pouco desse ótimo material em um só lugar. Eu recomendo um ou dois livros excelentes, e um curso de treinamento realmente excelente, para aqueles que querem se aprofundar mais.
Aqui você aprenderá como:
Combine as estratégias de negociação de ações com uma estratégia de negociação de opções apropriada; Use uma estratégia de análise de tendências de uma etapa aplicada a opções de venda (por exemplo, spreads de crédito e puts nus) e; Use uma estratégia de negociação simples swing aplicada à compra de chamadas e coloca e forex.
Você NÃO precisará ter um enorme conhecimento de miríades de indicadores técnicos, nem precisará passar horas analisando os fundamentos. Depois de ter a cabeça em torno do conceito, você pode sentar e tomar decisões comerciais em cerca de 10 minutos para cada ação. A coisa maravilhosa que aprendi sobre o Swing Trading Options é quantas estratégias de negociação se abrem a partir do conceito básico - o que é bastante fácil de entender.
Alguns Básicos Básicos antes de ir mais longe:
PRIMEIRO: Mantenha-o simples! Sistemas complicados levam ao comércio estressante e emocional, que é o jogo.
SEGUNDO: Comece com uma estratégia básica, lucrativa e segura antes de carregar nos moinhos de vento. Muitos iniciantes começam muito rapidamente, esperando ganhar uma fortuna (eu fiz!). As estatísticas dizem que 90% perdem a camisa (eu era quase uma estatística!). Chame de "taxas escolares" se quiser, mas a educação não precisa ser tão cara. Descobri que é melhor começar com uma estratégia simples e moderadamente lucrativa e depois expandir para uma variedade de métodos que exigem um pouco mais de habilidade.
FINALMENTE: Existe um conceito chave que é absolutamente crítico para ser bem sucedido na negociação de opções: TIME DECAY. Este é o Monstro Secreto à espreita por trás de cada negociação de opções. Aprenda como manter esse monstro trabalhando para você, não contra você.
Boas Negociações!
Bem-vindo ao Swing Trading Options!
Swing trading options é um conceito que espero que você ache útil e útil! Eu preenchi este site com informações que irão estimular você e ajudá-lo a ampliar e apimentar sua estratégia de investimento.
Há um monte de coisas aqui, então faça uma xícara de café, fique confortável e divirta-se!
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Opções de condor de ferro
A estratégia de opções de curto prazo é uma estratégia de opções neutra que capitaliza a contração de volatilidade, decaimento de teta e movimentos menores de subida ou descida no ativo subjacente. essencialmente, o short straddle envolve a venda de uma chamada curta e de uma venda curta do mesmo preço de exercício na mesma série de vencimento. É semelhante a um estrangulamento curto, exceto que os preços de exercício em um curto straddle são os mesmos.
Esta é a diferença chave entre estrangula e straddles.
Pontos chave.
Short straddles sempre envolvem vender a mesma chamada e colocar o preço de exercício Short strangles pode ser vendido a qualquer chamada e colocar preço de exercício Short straddles capitaliza mais em decadência de volatilidade e movimento mínimo no ativo subjacente Ally Invest é o melhor & amp; corretor mais barato para negociar short straddles Ally cobra apenas US $ 0,50 por contrato de opções.
Definição de Estratégia de Opção de Straddle Curta.
-Vender 1 chamada (mesmo preço de exercício)
-Vender 1 put (mesmo preço de exercício)
Exemplo de Straddle Curto.
Stock XYZ está sendo negociado a US $ 50 por ação.
Vender 50 chamadas por US $ 0,70.
Vender 50 put por US $ 0,70.
O crédito líquido recebido por esse negócio é de US $ 1,40 (US $ 140), o prêmio de ambas as posições de opções curtas.
O melhor cenário para um straddle curto é que o instrumento subjacente não se mova de forma alguma. Se o estoque XYZ permanecesse em US $ 50 até o vencimento, esse negócio seria totalmente lucrativo.
Normalmente, straddles curtos são negociados no dinheiro ou muito próximo a ele, mas eles tecnicamente don t tem que ser. Desde que tanto a call curta quanto a put curta tenham o mesmo preço de exercício, é considerado um straddle curto.
Lucro e Perda Máximos para Short Straddle.
Lucro máximo para um short straddle = PREMIUM RECEIVED.
Perda máxima para um curto straddle = ILIMITADO.
O lucro máximo para um short straddle é sempre a soma total do prêmio recebido. No caso do XYZ, é $ 140.
A perda máxima não é tão atraente. Para a parte de chamada curta de um straddle curto, a perda máxima é teoricamente ilimitada. Se a ação XYZ chegar a US $ 100 por ação, a opção de compra será um grande perdedor. Por outro lado, se XYZ for para $ 0 por ação, o put curto será um grande perdedor, mas a perda é definida para o put curto.
Portanto, a situação ideal para a estratégia de opções de curto prazo é não ter o instrumento subjacente em movimento e a volatilidade se contrair drasticamente. Short straddles são altamente eficazes para expressar uma opinião de mercado muito neutra ou uma opinião pessimista sobre a volatilidade.
Break-Even para um Short Straddle.
O short-straddle break-even tem tanto uma vantagem quanto uma desvantagem.
Para o lado negativo, o break-even = o straddle strike & # 8211; o prêmio recebido.
Para o lado positivo, o break-even = o straddle strike + o prêmio recebido.
Por que comércio de curto com straddles?
Antecipar muito pouco movimento no movimento subjacente, ou ligeiro movimento lateral, é o principal motivo para implementar a estratégia de opções de curto alcance. Ao contrário de um strangle curto ou condor de ferro, os straddles curtos serão mais sensíveis à contração / expansão de volatilidade e ao decaimento theta. Isso ocorre porque os straddles curtos são tipicamente negociados no dinheiro ou em torno dele.
Por exemplo, se a ação XYZ deve liberar os ganhos na próxima semana, e sua opinião é que a divulgação dos resultados terá um impacto mínimo no preço das ações, você pode expressar sua opinião colocando um short straddle antes do anúncio. Se a volatilidade for alta no anúncio dos resultados, e o anúncio não tiver impacto sobre as ações, a volatilidade provavelmente diminuirá e o straddle curto será lucrativo. Portanto, o short straddle também é eficaz para expressar uma visão de baixa sobre a própria volatilidade.
E quanto ao decaimento de Theta (Time)?
O decaimento de teta de curto-circuito é uma das únicas maneiras pelas quais o comércio produz lucro, além de contração de volatilidade. O prêmio tem o preço fora das opções de caixa eletrônico mais rápido do que as opções de ITM, portanto, as faixas curtas se beneficiam muito com a decadência do tempo. Ambas as pernas do comércio, o curto e o curto, são benéficos para o decaimento do teta.
Dicas importantes para straddles curtos.
Os comerciantes devem usar cautela adicional ao negociarem straddles curtos, pois é uma negociação de risco indefinida. Embora a negociação seja de entrada de pedidos aberta delta-neutra, movimentos grandes em qualquer direção no subjacente podem causar perdas significativas.
Além disso, grandes aumentos de volatilidade também podem causar perdas significativas. A coisa mais importante a ser lembrada quando se transacciona o short straddles é que movimentos dramáticos para cima ou para baixo prejudicam significativamente a posição. É por isso que vender straddles é uma tática comum para grandes índices de beta baixa que não se movimentam tanto quanto ações individuais, ou seja, SPX. Alguns ETFs também são opções de ativos subjacentes populares, como o SPY.
FATOS RÁPIDOS:
- US $ 3,95 + US $ 0,50 por contrato.
- $ 0 Mínimo da conta.
- Exercício com opção de $ 4,95 & amp; Taxa de Atribuição.
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A estratégia de opções de longo prazo é uma estratégia de opções neutra que capitaliza os aumentos de volatilidade e significativos para cima ou para baixo.
A estratégia de opções de straddle é uma estratégia de negociação de opções neutra que envolve a compra da mesma chamada de preço de exercício.
A estratégia de opção de estrangulamento curto é uma estratégia de opções neutra que capitaliza a contração de volatilidade e o decaimento teta. Um pequeno estrangulamento pode.
A estratégia de opção de estrangulamento longo é uma estratégia de negociação de opções neutra com risco limitado que capitaliza em cima ou.
Como negociar um condor de ferro.
DICA: Conders de ferro são ótimos para os comerciantes de opções iniciais: eles são fáceis de entender, fáceis de negociar e fáceis de monitorar.
Vídeo: Como negociar um condor de ferro.
Estratégia de Condor de Ferro Descrição:
Um Condor é o nome da rua para um Spread Vertical. Um Condor de Ferro não é o nome de uma ave exótica, mas é o nome da rua quando fazemos um PUT Condor e um Condor CALL no mesmo subjacente, com a mesma data de validade.
Um Call Condor funciona vendendo uma Opção de Compra em um Strike que está longe (superior) do preço de mercado atual e depois compra uma Call Option em uma greve um pouco mais (ainda mais) para limitar o quanto nossa perda potencial poderia estar.
Da mesma forma, A Put Condor trabalha vendendo uma opção de venda em uma greve que está longe (abaixo) do preço de mercado atual e depois comprando uma opção de venda em uma greve um pouco mais (ainda menor) para limitar o quanto nosso potencial perda poderia ser.
Um PUT Condor é feito no lado negativo e um CALL Condor é feito no lado superior.
Vamos pegar nossa empresa fictícia AcmePlus como exemplo. As ações da AcmePlus estão atualmente sendo negociadas a US $ 100 por ação, e sabemos que o preço do AcmePlus nunca varia mais de US $ 1 ou US $ 2 para cima ou para baixo. Nós podemos vender o 110 CALL Strike pela Expiration no próximo mês por US $ 1,00 por ação. Com base nos movimentos de preço da AcmePlus, nos sentimos muito confiantes de que o preço de mercado da AcmePlus não chegará a US $ 110 no próximo mês no vencimento. No entanto, quando vendemos esta opção CALL que não possuímos, chama-se venda 'Naked', o que nos coloca em risco quase ilimitado se o preço do AcmePlus disparar. Então, para limitar a quantidade de perda a que estamos expostos, podemos comprar a greve de 115 CALL por US $ 0,40 por ação. [Lembre-se de que os contratos de opções representam 100 ações do estoque.]
= & gt; Quando vendermos 1 CONTRATO do 110 CALL Strike por $ 1,00, receberemos $ 100 imediatamente em nossa conta Corretora. (Vendemos o 110 CALL por US $ 1,00 por ação e há 100 ações em 1 CONTRATO = US $ 100).
= & gt; Quando compramos 1 CONTRATO do 115 CALL Strike por US $ 0,40, teremos que pagar US $ 40 imediatamente para cobrir essa compra. (Compramos a 115 CALL por US $ 0,40 por ação e há 100 ações em 1 CONTRATO = US $ 40).
= & gt; Nosso Lucro Bruto = US $ 60. (Recebemos $ 100 pela venda do 1 CONTRACT 110 CALL Strike e pagamos $ 40 pelo 1 CONTRACT 115 CALL Strike: $ 100 - $ 40 = $ 60.)
= & gt; A perda bruta máxima possível é de US $ 500. Isso é o que aconteceria se o preço de mercado da AcmePlus estivesse acima de US $ 115 na expiração de nossas opções no próximo mês.
Por exemplo: Se o preço do AcmePlus fosse de US $ 116 na Expiração, então deveríamos US $ 600 no 1 CONTRATO 110 AUSÊNCIA CHAMADA que vendemos (US $ 116 Expiração Preço MENOS 110 AUSÊNCIA CHAMADA = US $ 6,00 por ação * 100 ações em 1 CONTRATO = US $ 600 devidos.) No entanto, receberíamos US $ 100 no CONTRATO 115 CALL Strike que compramos (US $ 116 Preço de Expiração MENOS 115 CALL Strike = US $ 1,00 por ação * 100 ações em 1 CONTRATO = US $ 100 que recebemos como lucro.)
O resultado líquido é que teríamos uma perda de US $ 500.
No entanto, recebemos US $ 60 de lucro originalmente quando fizemos essa negociação como um "prêmio" pelo risco que estávamos dispostos a assumir.
Assim, mesmo no caso de uma perda completa e muito improvável, nossa perda líquida seria de US $ 440. (Perda bruta de US $ 500, menos US $ 60 de lucro no comércio original = US $ 440 de perda líquida.)
No entanto, esse foi o pior cenário, e foi um que não era provável que aconteça com base em nossa avaliação dos movimentos de preços do AcmePlus.
= & gt; 12% de retorno sobre o nosso investimento para um investimento de 1 mês. Nós tínhamos US $ 500 em risco, e fizemos $ 60 = 12% de retorno sobre nosso investimento.
(Para os magos da matemática, é verdade que nosso risco líquido era de apenas US $ 440 e que nossa taxa de retorno sobre o risco líquido era de 13,6%. Entretanto, quando negociamos Opções, há despesas com Comissão que diminuem a taxa de retorno. Para mostrar retornos de lucro mais realistas, calculamos os retornos com base nos lucros brutos.)
Quando negociamos Opções, não temos que passar pelo processo de compra e venda das Opções individuais de nosso Condor ou de outros negócios de spread. Podemos fazer uma ordem "Spread" onde especificamos quais opções queremos comprar e vender, e podemos dizer qual o valor líquido que queremos obter.
Em nosso exemplo acima, podemos colocar uma ordem de spread LIMIT para vender 1 contrato do contrato de 110 CALL Strike e Buy 1 do 115 CALL Strike, e queremos um crédito líquido de pelo menos US $ 0,60 por ação. Em seguida, deixamos o preço dos Greves individuais de nossa posição até os Fabricantes de Mercado, contanto que eles nos forneçam um Crédito Líquido de US $ 0,60 por ação.
O uso de um Spread Order também nos protege contra quaisquer alterações desfavoráveis no preço de mercado subjacente. Não precisamos ter pressa para tentar preencher parte de nosso pedido com uma ordem de spread. Com os Spread Orders, obtemos os preços que queremos ou podemos ir embora.
COST & amp; REQUISITOS DE MARGEM:
= & gt; Spread de crédito. Nós recebemos um crédito em nossa conta de corretagem assim que fazemos o negócio.
= & gt; Requisito de manutenção: Nosso corretor realizará em 'manutenção' a perda máxima possível deste comércio. O dinheiro de 'manutenção' permanece em nossa conta, mas não podemos negociar contra ele enquanto ele estiver atuando como depósito para o nosso Condor Trade.
= & gt; Manutenção apenas de um lado. Se tivermos um Condor de Ferro: com um spread PUT e um spread CALL no mesmo subjacente, com a mesma expiração, a maioria dos Corretores somente manterá 'manutenção' no comércio de Ferro Condor de um lado do negócio, o lado com o maior perda possível. A razão é que, no vencimento, ambos os lados não podem ter uma perda; ambos os lados são lucrativos, ou um lado tem uma perda.
FÓRMULA CONDOR FÁCIL:
Os símbolos de opções mais populares, como o SPX (Opções no S & P 500 Index), oferecem expirações de opções SEMANAL e MENSAL. As opções semanais oferecem ao investidor das opções mais opções e mais oportunidades de negociar.
Muitos comerciantes bem sucedidos vão com a "fórmula de 50% Condor" de:
a) Remover as negociações vencedoras quando metade do lucro máximo for alcançado. (você pode definir uma ordem Limite GTC para permitir que isso seja preenchido automaticamente)
b) Remova as negociações perdedoras quando a perda for o dobro da quantia que você recebeu. (você precisa fazer essa parte manualmente porque você não pode definir um ponto de gatilho perfeito antecipadamente automaticamente)
Comece com as expirações em torno de 30 dias e escolha os Golpes Curtos com um Delta de cerca de 0,10. (-0,10 para colocar)
EXEMPLO da FÓRMULA DE CONDOR FÁCIL:
1) Selecione a estratégia "Condor", SYMBOL e data de expiração:
(Sugerimos começar com uma data de expiração em torno de 30 dias no futuro.
Datas de vencimento anteriores são mais agressivas. Negociamos as negociações da SPX Weekly toda semana com a data de vencimento em 10 a 11 dias no Advanced Trader Portfolio. )
Neste caso, temos um spread de 5 pontos, o que significa que há uma diferença de preço de $ 5,00 entre o nosso SHORT Strike (o strike que VENDEMOS) e o LONG Strike (o strike que compramos para limitar a quantidade de risco).
Se você estiver tentado a optar por spreads menores: 1 ponto (US $ 100 de manutenção) ou 2 pontos (US $ 200 de manutenção) nos Índices MINI como SPY, IWM ou QQQ - é MUITO importante calcular seus custos de COMISSÃO nesses negócios menores.
- & gt; Vender a 1950 PUT & Buy the 1945 CALL.
- & gt; O preço do SPREAD = $ 0.35 CRÉDITO por ação.
1 contrato de opções é de 100 ações, por isso, obteremos um crédito líquido de US $ 35,00.
(7,0% de lucro na manutenção de US $ 500).
A boa execução comercial é fundamental para os lucros a longo prazo.
Você pode fazer o mesmo no lado CALL.
Essa é a beleza de um Condor de Ferro, você pode aumentar seus lucros, mas não adicionar riscos adicionais aos fundos de manutenção.
(O SPX só negocia em incrementos de US $ 0,05, por isso não podemos definir uma ordem de saída de lucro para exatamente a metade de US $ 0,35, por isso escolhemos o preço de fechamento ao lado disso.)
A ordem de limite GTC é muito fácil de configurar.
-> Selecione 'fechamento de negociação' como faria normalmente no software do seu corretor.
-> Altere a configuração "tempo em vigor" de "DAY" para "GTC".
-> Verifique se o seu preço é: LIMITE DE R $ 0,15 DÉBITO.
-> Triplo verificar todas as configurações de comércio antes de salvar.
-> Depois de salvar, verifique novamente se o pedido é exibido como um pedido de limite de GTC aberto com um preço de US $ 0,15.
Nosso crédito de entrada foi de US $ 0,35, então nosso ponto de perda para remover esse negócio é se o mercado for contra nós teria um custo de saída de US $ 0,70 ou mais.
Também não sabemos se ou quando o ponto de perda será atingido, então você não pode definir com precisão uma ordem condicional:
"Ordem de mercado para fechar se o Símbolo Subjacente atingir este ponto ..".
OBSERVAÇÃO: Tenha muito cuidado com os pedidos do MERCADO se os spreads Bid / Ask forem grandes. Você vai ter preços horríveis.
No entanto, além de assistir a negociação, é possível definir alertas de comércio no UncleBobsMoney. Estes alertas podem ser enviados para enviar-lhe um SMS e / ou E-MAIL se a sua negociação atingir pontos específicos de lucro / prejuízo, bem como acionadores com base no Delta do Ataque Acidentado e outros fatores comerciais importantes.
A menos que você seja muito experiente e tenha uma grande conta de negociação, é prudente aceitar as pequenas perdas.
A CHAVE PARA OS LUCROS:
A estratégia de opções da Condor é baseada em estatísticas. Se você selecionar bons negócios de acordo com diretrizes comprovadas, as chances sempre estarão a seu favor.
TAMANHO DA CONTA E MELHORES PRÁTICAS DO TAMANHO DA POSIÇÃO:
[1] TEM UMA RESERVA DE DINHEIRO DE 50%.
É melhor ter uma reserva de dinheiro em torno de 50% e negociar com o restante.
No entanto, a reserva menor limita os tipos de ajustes que você pode fazer se o mercado se mover agressivamente contra você - você pode acabar fechando mais posições para uma perda em um mercado difícil.
Você deve diversificar com diferentes símbolos subjacentes e expirações diferentes onde você puder.
É melhor ter um cronograma de negociação, que você siga da melhor forma possível - mercado permitir.
Como especialista, você poderá ajustar sua negociação para melhor atender às condições de mercado em constante mudança.
É fácil entender por que 'caçadores de rendimento' não são lucrativos a longo prazo:
-> Os 'caçadores de rendimento' selecionam negócios baseados em cálculos matemáticos simples sem entender por que esses negócios de aparência mágica têm rendimentos tão altos.
O motivo: porque o risco é excepcionalmente ALTO.
-> Sem consistência comercial, os 'caçadores de rendimento' nunca recebem a expertise para se tornarem grandes traders. Suas decisões comerciais serão baseadas nos últimos caprichos do mercado, em vez de um sólido histórico de negociações metódicas.
As informações abaixo se referem especificamente à expiração do MENSAL. Se você é um novo trader, sugerimos que você se concentre nas informações acima e volte mais tarde, depois de ter alguma experiência na negociação de Condors.
ÚNICOS SÍMBOLOS MENSAIS: DOIS TIPOS DE COMÉRCIOS CONDORES MENSAIS:
Nos símbolos que apenas oferecem expiração MENSAL, temos dois tipos de Negociações Mensais Condor que usamos no Dinheiro do Uncle Bob: Condutores com Probabilidade Alta e Condutores com Probabilidade Baixa. Para os traders avançados, um Condor de Prob Baixa é feito muito mais próximo do preço de mercado atual do subjacente, portanto, ele tem uma Probabilidade de sucesso menor, mas uma recompensa muito maior. Um Condor de Prob Alto é feito longe do preço de Mercado atual do subjacente, por isso tem uma Probabilidade Alta de sucesso e é negociado por todos os tipos de operadores de Opções. Mais abaixo, delineamos as regras do Trade Finder e do Trade Monitor separadamente para Condutores com Prob e Low Prob e porque elas devem ser tratadas de forma diferente.
= & gt; Condores Prob Probe são provavelmente o tipo de negociação mais fácil de entender, e por isso são perfeitos para o Trader de Opções inicial. Condores de alta probabilidade têm ordens que são fáceis de colocar e simples de monitorar quando estamos em uma posição. Também não é difícil definir ordens condicionais para sair se o mercado fizer alguns movimentos de preços incomuns. Os condores de alta probabilidade não são apenas para iniciantes; Muitos traders de opções experientes irão negociar apenas High Prob Condors, porque eles são uma sólida Estratégia de Opções que funciona em quase qualquer tipo de ambiente de mercado.
É possível fazer um Condor Super High Prob, que é uma variação do Condor High Prob. Em um Condor com Probabilidade Super Alta, o Delta do Golpe Curto deve ser igual ou inferior a 4, com um Desvio Padrão superior a 2 do subjacente e um prêmio mínimo de 2% por lado. Essas posições não são ajustadas e são mantidas mesmo que o mercado atinja a greve curta. Há apenas uma chance mínima de que o mercado se mova muito e permaneça nesse ponto até a expiração. Esse comércio pode ser feito de forma consistente, mas uma perda nesse tipo de negociação pode significar uma perda total desses fundos.
= & gt; Condores de Probes Baixos são para Traders de Opções Avançadas. Enquanto eles são tecnicamente o mesmo tipo de comércio como um Condor Prob Alto, o Condor Low Prob requer um olho diligente para monitorar e ajustar a posição como o preço de mercado sobe e desce.
Prob Alta: Nós lucramos com um Condor Prob Alto quando as Opções atingem a Expiração e elas expiram sem valor, o que significa que o preço Subjacente nunca chegou aos nossos pontos de saída e nós pudemos manter estas posições de Opções até a Expiração. Quando as Opções Expiram sem valor, conseguimos manter todo o prêmio que recebemos originalmente e agora nosso dinheiro de Manutenção será liberado para que possamos fazer outro negócio.
Prob baixa: lucramos com um Condor Low Prob através da redução do Premium Time das nossas opções. Nós manteremos o Condor com Prob Baixa por cerca de 17 dias, e enquanto o preço Subjacente não atingir nossos pontos de saída, poderemos fechar nossa posição a um custo muito menor do que quando entramos na operação. IE: Poderíamos ter recebido um crédito inicial de US $ 250 e, após 17 dias, poderíamos fechar essas posições por apenas US $ 125, deixando-nos com um bom lucro de US $ 125 para nossos esforços.
COMO PODEMOS TER UMA PERDA:
Uma perda pode ocorrer quando o subjacente tem movimentos de preço incomuns em uma direção que nos forçam a remover nossas posições antecipadamente.
Condores de ferro de alta Prob têm probabilidades de sucesso geralmente acima de 90%
Condores de Ferro com Probabilidade Baixa têm probabilidades de sucesso em torno de 70% a 80%.
Gráfico Condor de Ferro:
Exemplo de Condor de Ferro:
O preço atual das ações da AcmePlus é de US $ 100 por ação.
Exemplo A: CALL Condor.
Nós vendemos 1 contrato | ACMEPLUS | JUNHO | 110 | CHAMADA | US $ 1,00 por ação | Delta = 0,07.
Nós COMPRAMOS 1 Contrato | ACMEPLUS | JUNHO | 115 | CHAMADA | US $ 0,40 por ação | (O Delta da posição Longa não é um fator significativo em um Condor; olhamos apenas para o Delta da posição Short.)
CRÉDITO BRUTO = US $ 60,00 (US $ 0,60 por ação)
Exemplo B: PUT Condor.
Nós vendemos 1 contrato | ACMEPLUS | JUNHO | 90 | PÔR | US $ 1,10 por ação | Delta = 0,08.
Nós COMPRAMOS 1 Contrato | ACMEPLUS | JUNHO | 85 | PÔR | US $ 0,45 por ação | (Lembre-se de que o Delta da posição Longa não é um fator significativo em um Condor.)
CRÉDITO BRUTO = US $ 65,00 (US $ 0,65 por ação)
CONDOR DE FERRO TOTAL: (LIGUE CONDOR + PUT CONDOR)
CRÉDITO BRUTO = US $ 125,00 [US $ 60,00 CALL CONDOR + US $ 65,00 PUT CONDOR]
MANUTENÇÃO = US $ 500 (Lembre-se de que a maioria dos Corretores só aceita a Manutenção em um lado de um Condor, porque não podemos estar errados em ambos os lados no vencimento.)
Regras do localizador de comércio de condutores de ferro de alta probabilidade:
Conders de Ferro Prob Alto são geralmente mantidos até o vencimento, e a posição de Curto-Prazo está longe de ser Dinheiro, com um Delta de 7 - 9.
A Lista de Verificação de Comércio de Dinheiro do Uncle Bob e o Localizador de Negócios verifica automaticamente todos os fatores relevantes listados aqui.
= & gt; Hora de Entrar no Comércio: 55 dias até 35 dias antes da expiração.
= & gt; Tempo Preferencial para Entrar no Comércio: 49 dias ou 39 dias antes da expiração.
= & gt; Prêmio Mínimo de Tempo: N / A.
= & gt; Ganhos e Notícias: Em ações, evite anúncios de ganhos.
= & gt; Tempo no Comércio: Mantido até a expiração.
= & gt; Canalização IV: N / A.
= & gt; IV Trend UP: Apenas ruim se for rápido.
= & gt; IV Tendência PARA BAIXO: OK.
= & gt; Faixa de inclinação IV: N / A.
= & gt; Preço Mínimo Subjacente: N / A.
= & gt; Preço de greve: N / A.
= & gt; Prémio mínimo: US $ 0,40 para spreads de 5 pontos, US $ 0,60 para spreads de 10 pontos, US $ 0,80 para spreads de 20 a 25 pontos, US $ 1,00 para spreads de mais de 30 pontos.
= & gt; Movimentos de preços na última semana: +/- 5%
= & gt; Movimentos de preços no último mês: +/- 10%
= & gt; Movimentos de preços nos últimos 3 meses: +/- 15%
= & gt; Delta Neutro: N / A.
Alto preço de condutores de ferro Prob Probox Negotiation:
= & gt; Troque um lado de cada vez. IE: PUT Spread e CALL Spread devem ser negociados separadamente.
= & gt; Determine o preço mais baixo a ser aceito em cada Spread antes de começar a negociar.
= & gt; Comece pelo Preço Médio e aguarde alguns minutos.
= & gt; Aumente o preço pelo menor valor possível (US $ 0,01, US $ 0,05 etc.) e aguarde antes de alterar o preço novamente. Nunca exceda o limite de preço mais baixo.
Regras do Monitor de Comércio de Condor de Ferro de Alta Probabilidade:
O Money Trade Monitor do Uncle Bob mostra automaticamente o nível de lucro de cada estratégia e verifica os fatores relevantes.
= & gt; Retire o negócio se o Delta do Golpe Curto atingir: 16, 20, 25 ou 30. Depende do nível de conforto do Investidor. Nunca deixe o preço do Mercado atingir o curto Strike, pois o custo para sair será significativo.
= & gt; Quando o custo para remover a posição for de US $ 0,15 ou menos, remova-o.
= & gt; Se o movimento do preço do subjacente exceder os valores do Localizador de negócios, saia da negociação.
Ordens Condicionais Sugeridas com Condor de Ferro de Alta Probabilidade:
O Money Trade Monitor do Uncle Bob mostra automaticamente os valores aproximados do subjacente quando o Delta do Short Strike atinge os pontos de saída sugeridos. Esses pontos de preço subjacentes são usados para colocar as ordens condicionais.
O preço atual das ações da AcmePlus é de US $ 100 por ação.
Nós vendemos 1 contrato | ACMEPLUS | JUNHO | 110 | CHAMADA | Delta = 0,07.
Nós COMPRAMOS 1 Contrato | ACMEPLUS | JUNHO | 115 | LIGAR.
Ordens Condicionais Sugeridas: (Esses valores estão listados na Página do Monitor de Comércio de Dinheiro do Uncle Bob. Eles também podem ser vistos na página Localizador de Dinheiro do Uncle Bob, na guia Avançado antes de decidir negociar.)
Husa. Delta do Short: 16.
Preço de mercado de $ 105.
Husa. Delta do Short: 30.
Preço de mercado de US $ 108.
Nós vendemos 1 contrato | ACMEPLUS | JUNHO | 90 | PÔR | US $ 1,10 por ação | Delta = 0,08.
Nós COMPRAMOS 1 Contrato | ACMEPLUS | JUNHO | 85 | PÔR | US $ 0,45 por ação | (O Delta da posição Longa não é um fator significativo em um Condor, já que olhamos apenas para o Delta da posição Short.)
Ordens Condicionais Sugeridas:
Husa. Delta do Short: 16.
Preço de mercado $ 95.
Husa. Delta do Short: 30.
Preço de mercado de US $ 92.
NOTA: Criamos 2 ordens condicionais independentes; uma para o CALL Condor e uma ordem condicional separada para o PUT Condor. Nós não precisamos remover ambos os lados do Condor de Ferro ao mesmo tempo. Podemos simplesmente remover o lado que é problemático.
CONDICIONAMENTO CONDICIONAL para o Condor CALL:
PASSO A) Selecione "Ordem Única"
= & gt; Selecione o CALL Condor Trade e crie uma 'ordem de fechamento'. (Você pode selecionar manualmente o spread oposto para fechar a posição se o seu Broker não tiver a possibilidade de 'ordem de fechamento').
= & gt; Tempo em vigor: GTC (Good 'Til Canceled)
= & gt; Regras de preço: mercado (não queremos definir um preço limite, porque não sabemos qual será o preço e queremos fechar essa posição se o subjacente atingir nosso ponto de equilíbrio).
= & gt; Submeter-se à condição de Mercado Especificado: Quando a "MARCA" do Activo Subjacente for o preço "ATÉ ACIMA" de "108". (O gatilho é o preço do Activo Subjacente quando o Delta da nossa posição Curta atinge o nosso nível de saída, neste caso um Delta de 30.)
Seu corretor descreverá este negócio como:
1. Aguarde até que a seguinte condição seja satisfeita: o preço da marca da garantia é maior ou igual a 108,00. Esta ordem mostrará um status WAIT COND durante a espera;
2. Envie a seguinte ordem: COMPRE 1 VERTICAL ACMEPLUS JUNE 110/115 CALL pelo preço de mercado atual. A ordem é válida até que seja preenchida ou cancelada;
PASSO C) Confirme se o negócio foi digitado corretamente e envie o negócio.
Agora temos uma ordem condicional que encerrará nosso CALL Condor se o preço subjacente atingir US $ 108. (Nosso PUT Condor NÃO será afetado, nem quaisquer ordens condicionais que nós colocamos no PUT Condor.)
NOTA: Se decidirmos sair manualmente das posições, primeiro devemos cancelar TODAS as ordens condicionais que colocamos nessas posições.
PEDIDO CONDICIONAL para o PUT Condor:
PASSO A) Selecione "Ordem Única"
= & gt; Selecione o PUT Condor Trade e crie uma 'ordem de fechamento'.
= & gt; Tempo em vigor: GTC (Good 'Til Canceled)
= & gt; Regras de preço: mercado.
= & gt; Apresentar na condição de Mercado Especificado: Quando a "MARCA" do Activo Subjacente for "AT OR BELOW", preço de "92". (O gatilho é o preço do Activo Subjacente quando o Delta da nossa posição Curta atinge o nosso nível de saída, neste caso um Delta de 30.)
Seu corretor descreverá este negócio como:
1. Aguarde até que a seguinte condição seja satisfeita: o preço da marca da garantia é menor ou igual a 92,00. Esta ordem mostrará um status WAIT COND durante a espera;
2. Envie a seguinte ordem: COMPRE +1 VERTICAL ACMEPLUS JUNE 90/85 PUT a preço de mercado atual. A ordem é válida até que seja preenchida ou cancelada;
PASSO C) Confirme se o negócio foi digitado corretamente e envie o negócio.
Agora temos uma ordem condicional que fechará nosso PUT Condor se o preço subjacente atingir $ 92. (O nosso CALL Condor NÃO será afetado, nem quaisquer ordens condicionais que tenhamos feito no CALL Condor.)
NOTA: Como sempre, se decidirmos sair manualmente das posições, primeiro devemos cancelar TODAS as ordens condicionais que colocamos nessas posições.
Regras do localizador de comércio com condutores de ferro com baixo teor de problemas:
Condores de Ferro com Probabilidade Baixa são geralmente mantidos por 17 dias, e a posição Short tem um Delta de 16 - 19.
Idealmente, o Golpe Curto deve ter pelo menos 1 Desvio Padrão longe do subjacente baseado em uma expiração de 17 dias a partir de agora.
O Money Trade Finder do Uncle Bob mostra o Cálculo do Desvio Padrão de 17 Dias para cada posição Short na aba “Advanced”.
A Lista de Verificação de Comércio de Dinheiro do Uncle Bob e o Localizador de Negócios verificam automaticamente todos os fatores relevantes.
= & gt; Hora de Entrar no Comércio: 35 dias até 25 dias antes da expiração.
= & gt; Tempo Preferencial para Entrar no Comércio: 30 dias antes da expiração.
= & gt; Prêmio Mínimo de Tempo: N / A.
= & gt; Ganhos e Notícias: Em ações, evite anúncios de ganhos.
= & gt; Tempo no comércio: 17 dias.
= & gt; Máximo IV: não alto.
= & gt; IV Intervalo: Médio a Baixo Fim do intervalo.
= & gt; Canalização IV: N / A.
= & gt; IV Tendência PARA BAIXO: Apenas ruim se for rápido.
= & gt; Faixa de inclinação IV: N / A.
= & gt; Preço Mínimo Subjacente: N / A.
= & gt; Preço de greve: N / A.
= & gt; Prêmio Mínimo: Deve obter pelo menos 25% da Manutenção como Prêmio. IE: Se a Manutenção for de US $ 1.000, devemos obter pelo menos US $ 250 de crédito no negócio.
= & gt; Movimentos de preços na última semana: +/- 5%
= & gt; Movimentos de preços no último mês: +/- 10%
= & gt; Movimentos de preços nos últimos 3 meses: +/- 15%
= & gt; Delta Neutro: N / A.
Baixo preço do condutador de ferro Prob Negotiation:
= & gt; Troque um lado de cada vez. IE: PUT Spread e CALL Spread devem ser negociados separadamente.
= & gt; Determine o preço mais baixo a ser aceito em cada Spread antes de começar a negociar.
= & gt; Comece pelo Preço Médio e aguarde alguns minutos.
= & gt; Aumente o preço pelo menor valor possível (US $ 0,01, US $ 0,05 etc.) e aguarde antes de alterar o preço novamente. Nunca exceda o limite de preço mais baixo.
Regras do Monitor de Condor de Condor de Ferro com Baixo Probo:
O Money Trade Monitor do Uncle Bob mostra automaticamente o nível de lucro de cada estratégia e verifica os fatores relevantes.
= & gt; Regra # 1: Remova o comércio se o Delta do Golpe Curto atingir: 30.
= & gt; Regra # 2: Remova o comércio se a perda for igual a 12,5% (quando a perda for igual a metade do crédito). IE: Se recebêssemos um crédito de US $ 250, sairíamos do negócio quando a perda fosse igual a US $ 125: onde teríamos de pagar o crédito de US $ 250, mais outros US $ 125 do nosso bolso.
= & gt; Quando o lucro Yield é igual a 12,5% (metade do crédito original), devemos remover pelo menos metade da posição. Quaisquer posições remanescentes devem ser monitoradas de perto e devem ser removidas de acordo com o nível de conforto do Investidor.
= & gt; Se o movimento do preço do subjacente exceder os valores do Localizador de negócios, saia da negociação.
= & gt; Se o Tempo no Comércio exceder 18 dias, a posição deve ser monitorada muito de perto ou sair. É possível deixar um Condor com Probabilidade Baixa até a Expiração, mas tenha cuidado com os valores de Liquidação, pois o preço pode saltar na Expiração. É melhor sair do Low Prob Condors cedo e travar seus lucros.
Ordens Condicionais Sugeridas com Condor de Baixo Prob de Ferro:
Por favor, veja as Ordens Condicionais Sugeridas do Condor de Ferro High Prob. Acima.
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A estratégia de opções de curto prazo é uma estratégia de opções neutra que capitaliza a contração de volatilidade, decaimento de teta e movimentos menores de subida ou descida no ativo subjacente. essencialmente, o short straddle envolve a venda de uma chamada curta e de uma venda curta do mesmo preço de exercício na mesma série de vencimento. É semelhante a um estrangulamento curto, exceto que os preços de exercício em um curto straddle são os mesmos.
Esta é a diferença chave entre estrangula e straddles.
Pontos chave.
Short straddles sempre envolvem vender a mesma chamada e colocar o preço de exercício Short strangles pode ser vendido a qualquer chamada e colocar preço de exercício Short straddles capitaliza mais em decadência de volatilidade e movimento mínimo no ativo subjacente Ally Invest é o melhor & amp; corretor mais barato para negociar short straddles Ally cobra apenas US $ 0,50 por contrato de opções.
Definição de Estratégia de Opção de Straddle Curta.
-Vender 1 chamada (mesmo preço de exercício)
-Vender 1 put (mesmo preço de exercício)
Exemplo de Straddle Curto.
Stock XYZ está sendo negociado a US $ 50 por ação.
Vender 50 chamadas por US $ 0,70.
Vender 50 put por US $ 0,70.
O crédito líquido recebido por esse negócio é de US $ 1,40 (US $ 140), o prêmio de ambas as posições de opções curtas.
O melhor cenário para um straddle curto é que o instrumento subjacente não se mova de forma alguma. Se o estoque XYZ permanecesse em US $ 50 até o vencimento, esse negócio seria totalmente lucrativo.
Normalmente, straddles curtos são negociados no dinheiro ou muito próximo a ele, mas eles tecnicamente don t tem que ser. Desde que tanto a call curta quanto a put curta tenham o mesmo preço de exercício, é considerado um straddle curto.
Lucro e Perda Máximos para Short Straddle.
Lucro máximo para um short straddle = PREMIUM RECEIVED.
Perda máxima para um curto straddle = ILIMITADO.
O lucro máximo para um short straddle é sempre a soma total do prêmio recebido. No caso do XYZ, é $ 140.
A perda máxima não é tão atraente. Para a parte de chamada curta de um straddle curto, a perda máxima é teoricamente ilimitada. Se a ação XYZ chegar a US $ 100 por ação, a opção de compra será um grande perdedor. Por outro lado, se XYZ for para $ 0 por ação, o put curto será um grande perdedor, mas a perda é definida para o put curto.
Portanto, a situação ideal para a estratégia de opções de curto prazo é não ter o instrumento subjacente em movimento e a volatilidade se contrair drasticamente. Short straddles são altamente eficazes para expressar uma opinião de mercado muito neutra ou uma opinião pessimista sobre a volatilidade.
Break-Even para um Short Straddle.
O short-straddle break-even tem tanto uma vantagem quanto uma desvantagem.
Para o lado negativo, o break-even = o straddle strike & # 8211; o prêmio recebido.
Para o lado positivo, o break-even = o straddle strike + o prêmio recebido.
Por que comércio de curto com straddles?
Antecipar muito pouco movimento no movimento subjacente, ou ligeiro movimento lateral, é o principal motivo para implementar a estratégia de opções de curto alcance. Ao contrário de um strangle curto ou condor de ferro, os straddles curtos serão mais sensíveis à contração / expansão de volatilidade e ao decaimento theta. Isso ocorre porque os straddles curtos são tipicamente negociados no dinheiro ou em torno dele.
Por exemplo, se a ação XYZ deve liberar os ganhos na próxima semana, e sua opinião é que a divulgação dos resultados terá um impacto mínimo no preço das ações, você pode expressar sua opinião colocando um short straddle antes do anúncio. Se a volatilidade for alta no anúncio dos resultados, e o anúncio não tiver impacto sobre as ações, a volatilidade provavelmente diminuirá e o straddle curto será lucrativo. Portanto, o short straddle também é eficaz para expressar uma visão de baixa sobre a própria volatilidade.
E quanto ao decaimento de Theta (Time)?
O decaimento de teta de curto-circuito é uma das únicas maneiras pelas quais o comércio produz lucro, além de contração de volatilidade. O prêmio tem o preço fora das opções de caixa eletrônico mais rápido do que as opções de ITM, portanto, as faixas curtas se beneficiam muito com a decadência do tempo. Ambas as pernas do comércio, o curto e o curto, são benéficos para o decaimento do teta.
Dicas importantes para straddles curtos.
Os comerciantes devem usar cautela adicional ao negociarem straddles curtos, pois é uma negociação de risco indefinida. Embora a negociação seja de entrada de pedidos aberta delta-neutra, movimentos grandes em qualquer direção no subjacente podem causar perdas significativas.
Além disso, grandes aumentos de volatilidade também podem causar perdas significativas. A coisa mais importante a ser lembrada quando se transacciona o short straddles é que movimentos dramáticos para cima ou para baixo prejudicam significativamente a posição. É por isso que vender straddles é uma tática comum para grandes índices de beta baixa que não se movimentam tanto quanto ações individuais, ou seja, SPX. Alguns ETFs também são opções de ativos subjacentes populares, como o SPY.
FATOS RÁPIDOS:
- US $ 3,95 + US $ 0,50 por contrato.
- $ 0 Mínimo da conta.
- Exercício com opção de $ 4,95 & amp; Taxa de Atribuição.
Plataforma baseada na web com análise de opções avançadas.
-24 / 7 Suporte ao Cliente.
Comece hoje mesmo no site seguro da Ally Invest.
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A estratégia de opções de longo prazo é uma estratégia de opções neutra que capitaliza os aumentos de volatilidade e significativos para cima ou para baixo.
A estratégia de opções de straddle é uma estratégia de negociação de opções neutra que envolve a compra da mesma chamada de preço de exercício.
A estratégia de opção de estrangulamento curto é uma estratégia de opções neutra que capitaliza a contração de volatilidade e o decaimento teta. Um pequeno estrangulamento pode.
A estratégia de opção de estrangulamento longo é uma estratégia de negociação de opções neutra com risco limitado que capitaliza em cima ou.
Como negociar um condor de ferro.
DICA: Conders de ferro são ótimos para os comerciantes de opções iniciais: eles são fáceis de entender, fáceis de negociar e fáceis de monitorar.
Vídeo: Como negociar um condor de ferro.
Estratégia de Condor de Ferro Descrição:
Um Condor é o nome da rua para um Spread Vertical. Um Condor de Ferro não é o nome de uma ave exótica, mas é o nome da rua quando fazemos um PUT Condor e um Condor CALL no mesmo subjacente, com a mesma data de validade.
Um Call Condor funciona vendendo uma Opção de Compra em um Strike que está longe (superior) do preço de mercado atual e depois compra uma Call Option em uma greve um pouco mais (ainda mais) para limitar o quanto nossa perda potencial poderia estar.
Da mesma forma, A Put Condor trabalha vendendo uma opção de venda em uma greve que está longe (abaixo) do preço de mercado atual e depois comprando uma opção de venda em uma greve um pouco mais (ainda menor) para limitar o quanto nosso potencial perda poderia ser.
Um PUT Condor é feito no lado negativo e um CALL Condor é feito no lado superior.
Vamos pegar nossa empresa fictícia AcmePlus como exemplo. As ações da AcmePlus estão atualmente sendo negociadas a US $ 100 por ação, e sabemos que o preço do AcmePlus nunca varia mais de US $ 1 ou US $ 2 para cima ou para baixo. Nós podemos vender o 110 CALL Strike pela Expiration no próximo mês por US $ 1,00 por ação. Com base nos movimentos de preço da AcmePlus, nos sentimos muito confiantes de que o preço de mercado da AcmePlus não chegará a US $ 110 no próximo mês no vencimento. No entanto, quando vendemos esta opção CALL que não possuímos, chama-se venda 'Naked', o que nos coloca em risco quase ilimitado se o preço do AcmePlus disparar. Então, para limitar a quantidade de perda a que estamos expostos, podemos comprar a greve de 115 CALL por US $ 0,40 por ação. [Lembre-se de que os contratos de opções representam 100 ações do estoque.]
= & gt; Quando vendermos 1 CONTRATO do 110 CALL Strike por $ 1,00, receberemos $ 100 imediatamente em nossa conta Corretora. (Vendemos o 110 CALL por US $ 1,00 por ação e há 100 ações em 1 CONTRATO = US $ 100).
= & gt; Quando compramos 1 CONTRATO do 115 CALL Strike por US $ 0,40, teremos que pagar US $ 40 imediatamente para cobrir essa compra. (Compramos a 115 CALL por US $ 0,40 por ação e há 100 ações em 1 CONTRATO = US $ 40).
= & gt; Nosso Lucro Bruto = US $ 60. (Recebemos $ 100 pela venda do 1 CONTRACT 110 CALL Strike e pagamos $ 40 pelo 1 CONTRACT 115 CALL Strike: $ 100 - $ 40 = $ 60.)
= & gt; A perda bruta máxima possível é de US $ 500. Isso é o que aconteceria se o preço de mercado da AcmePlus estivesse acima de US $ 115 na expiração de nossas opções no próximo mês.
Por exemplo: Se o preço do AcmePlus fosse de US $ 116 na Expiração, então deveríamos US $ 600 no 1 CONTRATO 110 AUSÊNCIA CHAMADA que vendemos (US $ 116 Expiração Preço MENOS 110 AUSÊNCIA CHAMADA = US $ 6,00 por ação * 100 ações em 1 CONTRATO = US $ 600 devidos.) No entanto, receberíamos US $ 100 no CONTRATO 115 CALL Strike que compramos (US $ 116 Preço de Expiração MENOS 115 CALL Strike = US $ 1,00 por ação * 100 ações em 1 CONTRATO = US $ 100 que recebemos como lucro.)
O resultado líquido é que teríamos uma perda de US $ 500.
No entanto, recebemos US $ 60 de lucro originalmente quando fizemos essa negociação como um "prêmio" pelo risco que estávamos dispostos a assumir.
Assim, mesmo no caso de uma perda completa e muito improvável, nossa perda líquida seria de US $ 440. (Perda bruta de US $ 500, menos US $ 60 de lucro no comércio original = US $ 440 de perda líquida.)
No entanto, esse foi o pior cenário, e foi um que não era provável que aconteça com base em nossa avaliação dos movimentos de preços do AcmePlus.
= & gt; 12% de retorno sobre o nosso investimento para um investimento de 1 mês. Nós tínhamos US $ 500 em risco, e fizemos $ 60 = 12% de retorno sobre nosso investimento.
(Para os magos da matemática, é verdade que nosso risco líquido era de apenas US $ 440 e que nossa taxa de retorno sobre o risco líquido era de 13,6%. Entretanto, quando negociamos Opções, há despesas com Comissão que diminuem a taxa de retorno. Para mostrar retornos de lucro mais realistas, calculamos os retornos com base nos lucros brutos.)
Quando negociamos Opções, não temos que passar pelo processo de compra e venda das Opções individuais de nosso Condor ou de outros negócios de spread. Podemos fazer uma ordem "Spread" onde especificamos quais opções queremos comprar e vender, e podemos dizer qual o valor líquido que queremos obter.
Em nosso exemplo acima, podemos colocar uma ordem de spread LIMIT para vender 1 contrato do contrato de 110 CALL Strike e Buy 1 do 115 CALL Strike, e queremos um crédito líquido de pelo menos US $ 0,60 por ação. Em seguida, deixamos o preço dos Greves individuais de nossa posição até os Fabricantes de Mercado, contanto que eles nos forneçam um Crédito Líquido de US $ 0,60 por ação.
O uso de um Spread Order também nos protege contra quaisquer alterações desfavoráveis no preço de mercado subjacente. Não precisamos ter pressa para tentar preencher parte de nosso pedido com uma ordem de spread. Com os Spread Orders, obtemos os preços que queremos ou podemos ir embora.
COST & amp; REQUISITOS DE MARGEM:
= & gt; Spread de crédito. Nós recebemos um crédito em nossa conta de corretagem assim que fazemos o negócio.
= & gt; Requisito de manutenção: Nosso corretor realizará em 'manutenção' a perda máxima possível deste comércio. O dinheiro de 'manutenção' permanece em nossa conta, mas não podemos negociar contra ele enquanto ele estiver atuando como depósito para o nosso Condor Trade.
= & gt; Manutenção apenas de um lado. Se tivermos um Condor de Ferro: com um spread PUT e um spread CALL no mesmo subjacente, com a mesma expiração, a maioria dos Corretores somente manterá 'manutenção' no comércio de Ferro Condor de um lado do negócio, o lado com o maior perda possível. A razão é que, no vencimento, ambos os lados não podem ter uma perda; ambos os lados são lucrativos, ou um lado tem uma perda.
FÓRMULA CONDOR FÁCIL:
Os símbolos de opções mais populares, como o SPX (Opções no S & P 500 Index), oferecem expirações de opções SEMANAL e MENSAL. As opções semanais oferecem ao investidor das opções mais opções e mais oportunidades de negociar.
Muitos comerciantes bem sucedidos vão com a "fórmula de 50% Condor" de:
a) Remover as negociações vencedoras quando metade do lucro máximo for alcançado. (você pode definir uma ordem Limite GTC para permitir que isso seja preenchido automaticamente)
b) Remova as negociações perdedoras quando a perda for o dobro da quantia que você recebeu. (você precisa fazer essa parte manualmente porque você não pode definir um ponto de gatilho perfeito antecipadamente automaticamente)
Comece com as expirações em torno de 30 dias e escolha os Golpes Curtos com um Delta de cerca de 0,10. (-0,10 para colocar)
EXEMPLO da FÓRMULA DE CONDOR FÁCIL:
1) Selecione a estratégia "Condor", SYMBOL e data de expiração:
(Sugerimos começar com uma data de expiração em torno de 30 dias no futuro.
Datas de vencimento anteriores são mais agressivas. Negociamos as negociações da SPX Weekly toda semana com a data de vencimento em 10 a 11 dias no Advanced Trader Portfolio. )
Neste caso, temos um spread de 5 pontos, o que significa que há uma diferença de preço de $ 5,00 entre o nosso SHORT Strike (o strike que VENDEMOS) e o LONG Strike (o strike que compramos para limitar a quantidade de risco).
Se você estiver tentado a optar por spreads menores: 1 ponto (US $ 100 de manutenção) ou 2 pontos (US $ 200 de manutenção) nos Índices MINI como SPY, IWM ou QQQ - é MUITO importante calcular seus custos de COMISSÃO nesses negócios menores.
- & gt; Vender a 1950 PUT & Buy the 1945 CALL.
- & gt; O preço do SPREAD = $ 0.35 CRÉDITO por ação.
1 contrato de opções é de 100 ações, por isso, obteremos um crédito líquido de US $ 35,00.
(7,0% de lucro na manutenção de US $ 500).
A boa execução comercial é fundamental para os lucros a longo prazo.
Você pode fazer o mesmo no lado CALL.
Essa é a beleza de um Condor de Ferro, você pode aumentar seus lucros, mas não adicionar riscos adicionais aos fundos de manutenção.
(O SPX só negocia em incrementos de US $ 0,05, por isso não podemos definir uma ordem de saída de lucro para exatamente a metade de US $ 0,35, por isso escolhemos o preço de fechamento ao lado disso.)
A ordem de limite GTC é muito fácil de configurar.
-> Selecione 'fechamento de negociação' como faria normalmente no software do seu corretor.
-> Altere a configuração "tempo em vigor" de "DAY" para "GTC".
-> Verifique se o seu preço é: LIMITE DE R $ 0,15 DÉBITO.
-> Triplo verificar todas as configurações de comércio antes de salvar.
-> Depois de salvar, verifique novamente se o pedido é exibido como um pedido de limite de GTC aberto com um preço de US $ 0,15.
Nosso crédito de entrada foi de US $ 0,35, então nosso ponto de perda para remover esse negócio é se o mercado for contra nós teria um custo de saída de US $ 0,70 ou mais.
Também não sabemos se ou quando o ponto de perda será atingido, então você não pode definir com precisão uma ordem condicional:
"Ordem de mercado para fechar se o Símbolo Subjacente atingir este ponto ..".
OBSERVAÇÃO: Tenha muito cuidado com os pedidos do MERCADO se os spreads Bid / Ask forem grandes. Você vai ter preços horríveis.
No entanto, além de assistir a negociação, é possível definir alertas de comércio no UncleBobsMoney. Estes alertas podem ser enviados para enviar-lhe um SMS e / ou E-MAIL se a sua negociação atingir pontos específicos de lucro / prejuízo, bem como acionadores com base no Delta do Ataque Acidentado e outros fatores comerciais importantes.
A menos que você seja muito experiente e tenha uma grande conta de negociação, é prudente aceitar as pequenas perdas.
A CHAVE PARA OS LUCROS:
A estratégia de opções da Condor é baseada em estatísticas. Se você selecionar bons negócios de acordo com diretrizes comprovadas, as chances sempre estarão a seu favor.
TAMANHO DA CONTA E MELHORES PRÁTICAS DO TAMANHO DA POSIÇÃO:
[1] TEM UMA RESERVA DE DINHEIRO DE 50%.
É melhor ter uma reserva de dinheiro em torno de 50% e negociar com o restante.
No entanto, a reserva menor limita os tipos de ajustes que você pode fazer se o mercado se mover agressivamente contra você - você pode acabar fechando mais posições para uma perda em um mercado difícil.
Você deve diversificar com diferentes símbolos subjacentes e expirações diferentes onde você puder.
É melhor ter um cronograma de negociação, que você siga da melhor forma possível - mercado permitir.
Como especialista, você poderá ajustar sua negociação para melhor atender às condições de mercado em constante mudança.
É fácil entender por que 'caçadores de rendimento' não são lucrativos a longo prazo:
-> Os 'caçadores de rendimento' selecionam negócios baseados em cálculos matemáticos simples sem entender por que esses negócios de aparência mágica têm rendimentos tão altos.
O motivo: porque o risco é excepcionalmente ALTO.
-> Sem consistência comercial, os 'caçadores de rendimento' nunca recebem a expertise para se tornarem grandes traders. Suas decisões comerciais serão baseadas nos últimos caprichos do mercado, em vez de um sólido histórico de negociações metódicas.
As informações abaixo se referem especificamente à expiração do MENSAL. Se você é um novo trader, sugerimos que você se concentre nas informações acima e volte mais tarde, depois de ter alguma experiência na negociação de Condors.
ÚNICOS SÍMBOLOS MENSAIS: DOIS TIPOS DE COMÉRCIOS CONDORES MENSAIS:
Nos símbolos que apenas oferecem expiração MENSAL, temos dois tipos de Negociações Mensais Condor que usamos no Dinheiro do Uncle Bob: Condutores com Probabilidade Alta e Condutores com Probabilidade Baixa. Para os traders avançados, um Condor de Prob Baixa é feito muito mais próximo do preço de mercado atual do subjacente, portanto, ele tem uma Probabilidade de sucesso menor, mas uma recompensa muito maior. Um Condor de Prob Alto é feito longe do preço de Mercado atual do subjacente, por isso tem uma Probabilidade Alta de sucesso e é negociado por todos os tipos de operadores de Opções. Mais abaixo, delineamos as regras do Trade Finder e do Trade Monitor separadamente para Condutores com Prob e Low Prob e porque elas devem ser tratadas de forma diferente.
= & gt; Condores Prob Probe são provavelmente o tipo de negociação mais fácil de entender, e por isso são perfeitos para o Trader de Opções inicial. Condores de alta probabilidade têm ordens que são fáceis de colocar e simples de monitorar quando estamos em uma posição. Também não é difícil definir ordens condicionais para sair se o mercado fizer alguns movimentos de preços incomuns. Os condores de alta probabilidade não são apenas para iniciantes; Muitos traders de opções experientes irão negociar apenas High Prob Condors, porque eles são uma sólida Estratégia de Opções que funciona em quase qualquer tipo de ambiente de mercado.
É possível fazer um Condor Super High Prob, que é uma variação do Condor High Prob. Em um Condor com Probabilidade Super Alta, o Delta do Golpe Curto deve ser igual ou inferior a 4, com um Desvio Padrão superior a 2 do subjacente e um prêmio mínimo de 2% por lado. Essas posições não são ajustadas e são mantidas mesmo que o mercado atinja a greve curta. Há apenas uma chance mínima de que o mercado se mova muito e permaneça nesse ponto até a expiração. Esse comércio pode ser feito de forma consistente, mas uma perda nesse tipo de negociação pode significar uma perda total desses fundos.
= & gt; Condores de Probes Baixos são para Traders de Opções Avançadas. Enquanto eles são tecnicamente o mesmo tipo de comércio como um Condor Prob Alto, o Condor Low Prob requer um olho diligente para monitorar e ajustar a posição como o preço de mercado sobe e desce.
Prob Alta: Nós lucramos com um Condor Prob Alto quando as Opções atingem a Expiração e elas expiram sem valor, o que significa que o preço Subjacente nunca chegou aos nossos pontos de saída e nós pudemos manter estas posições de Opções até a Expiração. Quando as Opções Expiram sem valor, conseguimos manter todo o prêmio que recebemos originalmente e agora nosso dinheiro de Manutenção será liberado para que possamos fazer outro negócio.
Prob baixa: lucramos com um Condor Low Prob através da redução do Premium Time das nossas opções. Nós manteremos o Condor com Prob Baixa por cerca de 17 dias, e enquanto o preço Subjacente não atingir nossos pontos de saída, poderemos fechar nossa posição a um custo muito menor do que quando entramos na operação. IE: Poderíamos ter recebido um crédito inicial de US $ 250 e, após 17 dias, poderíamos fechar essas posições por apenas US $ 125, deixando-nos com um bom lucro de US $ 125 para nossos esforços.
COMO PODEMOS TER UMA PERDA:
Uma perda pode ocorrer quando o subjacente tem movimentos de preço incomuns em uma direção que nos forçam a remover nossas posições antecipadamente.
Condores de ferro de alta Prob têm probabilidades de sucesso geralmente acima de 90%
Condores de Ferro com Probabilidade Baixa têm probabilidades de sucesso em torno de 70% a 80%.
Gráfico Condor de Ferro:
Exemplo de Condor de Ferro:
O preço atual das ações da AcmePlus é de US $ 100 por ação.
Exemplo A: CALL Condor.
Nós vendemos 1 contrato | ACMEPLUS | JUNHO | 110 | CHAMADA | US $ 1,00 por ação | Delta = 0,07.
Nós COMPRAMOS 1 Contrato | ACMEPLUS | JUNHO | 115 | CHAMADA | US $ 0,40 por ação | (O Delta da posição Longa não é um fator significativo em um Condor; olhamos apenas para o Delta da posição Short.)
CRÉDITO BRUTO = US $ 60,00 (US $ 0,60 por ação)
Exemplo B: PUT Condor.
Nós vendemos 1 contrato | ACMEPLUS | JUNHO | 90 | PÔR | US $ 1,10 por ação | Delta = 0,08.
Nós COMPRAMOS 1 Contrato | ACMEPLUS | JUNHO | 85 | PÔR | US $ 0,45 por ação | (Lembre-se de que o Delta da posição Longa não é um fator significativo em um Condor.)
CRÉDITO BRUTO = US $ 65,00 (US $ 0,65 por ação)
CONDOR DE FERRO TOTAL: (LIGUE CONDOR + PUT CONDOR)
CRÉDITO BRUTO = US $ 125,00 [US $ 60,00 CALL CONDOR + US $ 65,00 PUT CONDOR]
MANUTENÇÃO = US $ 500 (Lembre-se de que a maioria dos Corretores só aceita a Manutenção em um lado de um Condor, porque não podemos estar errados em ambos os lados no vencimento.)
Regras do localizador de comércio de condutores de ferro de alta probabilidade:
Conders de Ferro Prob Alto são geralmente mantidos até o vencimento, e a posição de Curto-Prazo está longe de ser Dinheiro, com um Delta de 7 - 9.
A Lista de Verificação de Comércio de Dinheiro do Uncle Bob e o Localizador de Negócios verifica automaticamente todos os fatores relevantes listados aqui.
= & gt; Hora de Entrar no Comércio: 55 dias até 35 dias antes da expiração.
= & gt; Tempo Preferencial para Entrar no Comércio: 49 dias ou 39 dias antes da expiração.
= & gt; Prêmio Mínimo de Tempo: N / A.
= & gt; Ganhos e Notícias: Em ações, evite anúncios de ganhos.
= & gt; Tempo no Comércio: Mantido até a expiração.
= & gt; Canalização IV: N / A.
= & gt; IV Trend UP: Apenas ruim se for rápido.
= & gt; IV Tendência PARA BAIXO: OK.
= & gt; Faixa de inclinação IV: N / A.
= & gt; Preço Mínimo Subjacente: N / A.
= & gt; Preço de greve: N / A.
= & gt; Prémio mínimo: US $ 0,40 para spreads de 5 pontos, US $ 0,60 para spreads de 10 pontos, US $ 0,80 para spreads de 20 a 25 pontos, US $ 1,00 para spreads de mais de 30 pontos.
= & gt; Movimentos de preços na última semana: +/- 5%
= & gt; Movimentos de preços no último mês: +/- 10%
= & gt; Movimentos de preços nos últimos 3 meses: +/- 15%
= & gt; Delta Neutro: N / A.
Alto preço de condutores de ferro Prob Probox Negotiation:
= & gt; Troque um lado de cada vez. IE: PUT Spread e CALL Spread devem ser negociados separadamente.
= & gt; Determine o preço mais baixo a ser aceito em cada Spread antes de começar a negociar.
= & gt; Comece pelo Preço Médio e aguarde alguns minutos.
= & gt; Aumente o preço pelo menor valor possível (US $ 0,01, US $ 0,05 etc.) e aguarde antes de alterar o preço novamente. Nunca exceda o limite de preço mais baixo.
Regras do Monitor de Comércio de Condor de Ferro de Alta Probabilidade:
O Money Trade Monitor do Uncle Bob mostra automaticamente o nível de lucro de cada estratégia e verifica os fatores relevantes.
= & gt; Retire o negócio se o Delta do Golpe Curto atingir: 16, 20, 25 ou 30. Depende do nível de conforto do Investidor. Nunca deixe o preço do Mercado atingir o curto Strike, pois o custo para sair será significativo.
= & gt; Quando o custo para remover a posição for de US $ 0,15 ou menos, remova-o.
= & gt; Se o movimento do preço do subjacente exceder os valores do Localizador de negócios, saia da negociação.
Ordens Condicionais Sugeridas com Condor de Ferro de Alta Probabilidade:
O Money Trade Monitor do Uncle Bob mostra automaticamente os valores aproximados do subjacente quando o Delta do Short Strike atinge os pontos de saída sugeridos. Esses pontos de preço subjacentes são usados para colocar as ordens condicionais.
O preço atual das ações da AcmePlus é de US $ 100 por ação.
Nós vendemos 1 contrato | ACMEPLUS | JUNHO | 110 | CHAMADA | Delta = 0,07.
Nós COMPRAMOS 1 Contrato | ACMEPLUS | JUNHO | 115 | LIGAR.
Ordens Condicionais Sugeridas: (Esses valores estão listados na Página do Monitor de Comércio de Dinheiro do Uncle Bob. Eles também podem ser vistos na página Localizador de Dinheiro do Uncle Bob, na guia Avançado antes de decidir negociar.)
Husa. Delta do Short: 16.
Preço de mercado de $ 105.
Husa. Delta do Short: 30.
Preço de mercado de US $ 108.
Nós vendemos 1 contrato | ACMEPLUS | JUNHO | 90 | PÔR | US $ 1,10 por ação | Delta = 0,08.
Nós COMPRAMOS 1 Contrato | ACMEPLUS | JUNHO | 85 | PÔR | US $ 0,45 por ação | (O Delta da posição Longa não é um fator significativo em um Condor, já que olhamos apenas para o Delta da posição Short.)
Ordens Condicionais Sugeridas:
Husa. Delta do Short: 16.
Preço de mercado $ 95.
Husa. Delta do Short: 30.
Preço de mercado de US $ 92.
NOTA: Criamos 2 ordens condicionais independentes; uma para o CALL Condor e uma ordem condicional separada para o PUT Condor. Nós não precisamos remover ambos os lados do Condor de Ferro ao mesmo tempo. Podemos simplesmente remover o lado que é problemático.
CONDICIONAMENTO CONDICIONAL para o Condor CALL:
PASSO A) Selecione "Ordem Única"
= & gt; Selecione o CALL Condor Trade e crie uma 'ordem de fechamento'. (Você pode selecionar manualmente o spread oposto para fechar a posição se o seu Broker não tiver a possibilidade de 'ordem de fechamento').
= & gt; Tempo em vigor: GTC (Good 'Til Canceled)
= & gt; Regras de preço: mercado (não queremos definir um preço limite, porque não sabemos qual será o preço e queremos fechar essa posição se o subjacente atingir nosso ponto de equilíbrio).
= & gt; Submeter-se à condição de Mercado Especificado: Quando a "MARCA" do Activo Subjacente for o preço "ATÉ ACIMA" de "108". (O gatilho é o preço do Activo Subjacente quando o Delta da nossa posição Curta atinge o nosso nível de saída, neste caso um Delta de 30.)
Seu corretor descreverá este negócio como:
1. Aguarde até que a seguinte condição seja satisfeita: o preço da marca da garantia é maior ou igual a 108,00. Esta ordem mostrará um status WAIT COND durante a espera;
2. Envie a seguinte ordem: COMPRE 1 VERTICAL ACMEPLUS JUNE 110/115 CALL pelo preço de mercado atual. A ordem é válida até que seja preenchida ou cancelada;
PASSO C) Confirme se o negócio foi digitado corretamente e envie o negócio.
Agora temos uma ordem condicional que encerrará nosso CALL Condor se o preço subjacente atingir US $ 108. (Nosso PUT Condor NÃO será afetado, nem quaisquer ordens condicionais que nós colocamos no PUT Condor.)
NOTA: Se decidirmos sair manualmente das posições, primeiro devemos cancelar TODAS as ordens condicionais que colocamos nessas posições.
PEDIDO CONDICIONAL para o PUT Condor:
PASSO A) Selecione "Ordem Única"
= & gt; Selecione o PUT Condor Trade e crie uma 'ordem de fechamento'.
= & gt; Tempo em vigor: GTC (Good 'Til Canceled)
= & gt; Regras de preço: mercado.
= & gt; Apresentar na condição de Mercado Especificado: Quando a "MARCA" do Activo Subjacente for "AT OR BELOW", preço de "92". (O gatilho é o preço do Activo Subjacente quando o Delta da nossa posição Curta atinge o nosso nível de saída, neste caso um Delta de 30.)
Seu corretor descreverá este negócio como:
1. Aguarde até que a seguinte condição seja satisfeita: o preço da marca da garantia é menor ou igual a 92,00. Esta ordem mostrará um status WAIT COND durante a espera;
2. Envie a seguinte ordem: COMPRE +1 VERTICAL ACMEPLUS JUNE 90/85 PUT a preço de mercado atual. A ordem é válida até que seja preenchida ou cancelada;
PASSO C) Confirme se o negócio foi digitado corretamente e envie o negócio.
Agora temos uma ordem condicional que fechará nosso PUT Condor se o preço subjacente atingir $ 92. (O nosso CALL Condor NÃO será afetado, nem quaisquer ordens condicionais que tenhamos feito no CALL Condor.)
NOTA: Como sempre, se decidirmos sair manualmente das posições, primeiro devemos cancelar TODAS as ordens condicionais que colocamos nessas posições.
Regras do localizador de comércio com condutores de ferro com baixo teor de problemas:
Condores de Ferro com Probabilidade Baixa são geralmente mantidos por 17 dias, e a posição Short tem um Delta de 16 - 19.
Idealmente, o Golpe Curto deve ter pelo menos 1 Desvio Padrão longe do subjacente baseado em uma expiração de 17 dias a partir de agora.
O Money Trade Finder do Uncle Bob mostra o Cálculo do Desvio Padrão de 17 Dias para cada posição Short na aba “Advanced”.
A Lista de Verificação de Comércio de Dinheiro do Uncle Bob e o Localizador de Negócios verificam automaticamente todos os fatores relevantes.
= & gt; Hora de Entrar no Comércio: 35 dias até 25 dias antes da expiração.
= & gt; Tempo Preferencial para Entrar no Comércio: 30 dias antes da expiração.
= & gt; Prêmio Mínimo de Tempo: N / A.
= & gt; Ganhos e Notícias: Em ações, evite anúncios de ganhos.
= & gt; Tempo no comércio: 17 dias.
= & gt; Máximo IV: não alto.
= & gt; IV Intervalo: Médio a Baixo Fim do intervalo.
= & gt; Canalização IV: N / A.
= & gt; IV Tendência PARA BAIXO: Apenas ruim se for rápido.
= & gt; Faixa de inclinação IV: N / A.
= & gt; Preço Mínimo Subjacente: N / A.
= & gt; Preço de greve: N / A.
= & gt; Prêmio Mínimo: Deve obter pelo menos 25% da Manutenção como Prêmio. IE: Se a Manutenção for de US $ 1.000, devemos obter pelo menos US $ 250 de crédito no negócio.
= & gt; Movimentos de preços na última semana: +/- 5%
= & gt; Movimentos de preços no último mês: +/- 10%
= & gt; Movimentos de preços nos últimos 3 meses: +/- 15%
= & gt; Delta Neutro: N / A.
Baixo preço do condutador de ferro Prob Negotiation:
= & gt; Troque um lado de cada vez. IE: PUT Spread e CALL Spread devem ser negociados separadamente.
= & gt; Determine o preço mais baixo a ser aceito em cada Spread antes de começar a negociar.
= & gt; Comece pelo Preço Médio e aguarde alguns minutos.
= & gt; Aumente o preço pelo menor valor possível (US $ 0,01, US $ 0,05 etc.) e aguarde antes de alterar o preço novamente. Nunca exceda o limite de preço mais baixo.
Regras do Monitor de Condor de Condor de Ferro com Baixo Probo:
O Money Trade Monitor do Uncle Bob mostra automaticamente o nível de lucro de cada estratégia e verifica os fatores relevantes.
= & gt; Regra # 1: Remova o comércio se o Delta do Golpe Curto atingir: 30.
= & gt; Regra # 2: Remova o comércio se a perda for igual a 12,5% (quando a perda for igual a metade do crédito). IE: Se recebêssemos um crédito de US $ 250, sairíamos do negócio quando a perda fosse igual a US $ 125: onde teríamos de pagar o crédito de US $ 250, mais outros US $ 125 do nosso bolso.
= & gt; Quando o lucro Yield é igual a 12,5% (metade do crédito original), devemos remover pelo menos metade da posição. Quaisquer posições remanescentes devem ser monitoradas de perto e devem ser removidas de acordo com o nível de conforto do Investidor.
= & gt; Se o movimento do preço do subjacente exceder os valores do Localizador de negócios, saia da negociação.
= & gt; Se o Tempo no Comércio exceder 18 dias, a posição deve ser monitorada muito de perto ou sair. É possível deixar um Condor com Probabilidade Baixa até a Expiração, mas tenha cuidado com os valores de Liquidação, pois o preço pode saltar na Expiração. É melhor sair do Low Prob Condors cedo e travar seus lucros.
Ordens Condicionais Sugeridas com Condor de Baixo Prob de Ferro:
Por favor, veja as Ordens Condicionais Sugeridas do Condor de Ferro High Prob. Acima.
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Portfólio conservador / IRA.
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