Relatório de volume de negociação de opções

O Guia de Negociação de Opções da NASDAQ.

Opções de ações hoje são saudadas como um dos produtos financeiros mais bem sucedidos a serem introduzidos nos tempos modernos. As opções provaram ser ferramentas de investimento superiores e prudentes, oferecendo a você, ao investidor, flexibilidade, diversificação e controle na proteção de sua carteira ou na geração de renda adicional de investimento. Esperamos que você considere este guia útil para aprender a negociar opções.

Opções de compreensão.

As opções são instrumentos financeiros que podem ser usados ​​efetivamente em quase todas as condições de mercado e para quase todas as metas de investimento. Entre algumas das muitas maneiras, as opções podem ajudá-lo:

Proteja seus investimentos contra um declínio nos preços de mercado Aumente sua receita em investimentos atuais ou novos Compre um patrimônio a um preço mais baixo Beneficie-se do aumento ou queda do preço de uma ação sem possuir o capital ou vendê-lo diretamente.

Benefícios das Opções de Negociação:

Mercados Ordenados, Eficientes e Líquidos.

Os contratos de opções padronizadas permitem mercados de opções ordenados, eficientes e líquidos.

Flexibilidade.

As opções são uma ferramenta de investimento extremamente versátil. Devido à sua estrutura única de risco / recompensa, as opções podem ser usadas em muitas combinações com outros contratos de opção e / ou outros instrumentos financeiros para obter lucros ou proteção.

Uma opção de capital permite que os investidores fixem o preço por um período específico no qual um investidor pode comprar ou vender 100 ações de um capital por um prêmio (preço), que é apenas uma porcentagem do que se pagaria para possuir o patrimônio . Isso permite que os investidores de opções alavanquem seu poder de investimento enquanto aumentam sua recompensa em potencial a partir dos movimentos de preços de ações.

Risco Limitado para o Comprador.

Ao contrário de outros investimentos em que os riscos podem não ter limites, a negociação de opções oferece um risco definido aos compradores. Um comprador de opção absolutamente não pode perder mais que o preço da opção, o prêmio. Como o direito de comprar ou vender o título subjacente a um preço específico expira em uma determinada data, a opção expirará sem valor se as condições para o exercício lucrativo ou a venda do contrato de opção não forem cumpridas até a data de expiração. Um vendedor de opções descobertas (por vezes referido como o escritor descoberto de uma opção), por outro lado, pode enfrentar riscos ilimitados.

Este guia de negociação de opções fornece uma visão geral das características das opções de ações e como esses investimentos funcionam nos seguintes segmentos:

Obter cotações de opções.

Digite o nome ou o símbolo de uma empresa abaixo para visualizar sua folha de cadeia de opções:

Volume e juros em aberto.

Os relatórios de volume e de juros abertos para futuros e opções do CME Group contêm dados mensais e semanais disponíveis gratuitamente.

Links Relacionados.

Relatórios mensais | Ver Arquivo de Relatórios.

Totais de volume combinados para todos os produtos do CME Group, somente produtos CBOT, somente produtos CME e somente produtos NYMEX / COMEX.

Volume diário médio combinado para todos os produtos do CME Group, somente produtos CBOT, somente produtos CME e somente produtos NYMEX / COMEX.

Combinou os totais de juros abertos para todos os produtos do CME Group, somente produtos CBOT, apenas produtos CME e produtos NYMEX / COMEX.

Relatórios de comparação de volumes do Exchange para todos os produtos do CME Group, somente produtos CBOT, somente produtos CME e somente produtos NYMEX / COMEX.

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Quem nós somos.

O CME Group é o maior e mais diversificado mercado de derivativos do mundo. A empresa é composta por quatro Mercados de Contrato Designados (DCMs). Mais informações sobre as regras e listagens de produtos de cada bolsa podem ser encontradas clicando nos links para CME, CBOT, NYMEX e COMEX.

O que é 'volume'

Volume é o número de ações ou contratos negociados em um título ou um mercado inteiro durante um determinado período de tempo. Para cada comprador, há um vendedor e cada transação contribui para a contagem do volume total. Ou seja, quando compradores e vendedores concordam em fazer uma transação a um determinado preço, é considerada uma transação. Se apenas cinco transações ocorrerem em um dia, o volume do dia será cinco.

Volume médio diário de negociação -.

Indicador de Tendência de Preço de Volume -.

Mercado Tecnicamente Fraco.

Volume como Indicador 'Volume'

O volume é um indicador importante na análise técnica, pois é usado para medir o valor relativo de um movimento de mercado. Se os mercados fizerem um forte movimento de preços, então a força desse movimento depende do volume daquele período. Quanto maior o volume durante o movimento do preço, mais significativo é o movimento.

Esta é uma lista das ações mais negociadas e menos ativamente no S & amp; P 500 medido em uma base diária. Uma vez que ele muda ao longo do dia, adicione ações à sua lista pessoal para que você possa acompanhar seu volume e outras métricas sempre que quiser.

A análise fundamental é baseada no desempenho da empresa e é usada para determinar qual ação comprar. A análise técnica é baseada no preço e é usada para determinar quando comprar. Os analistas técnicos estão procurando principalmente os pontos de preço de entrada e saída, e os níveis de volume fornecem pistas sobre onde estão localizados os melhores pontos de entrada e saída.

Tendências de volume confirmam a força.

O volume é uma das medidas mais importantes de força para os traders e analistas técnicos. Simplificando, o volume refere-se ao número de contratos negociados. Para qualquer negociação ocorrer, o mercado precisa produzir um comprador e um vendedor. Uma transação ocorre quando compradores e vendedores se encontram e é chamada de preço de mercado. Do ponto de vista do leilão, quando compradores e vendedores se tornam particularmente ativos a um determinado preço, isso significa que há muito volume.

Os analistas usam gráficos de barras para determinar rapidamente o nível de volume. Barras também facilitam a identificação de tendências em volume. Quando as barras estão acima da média, é um sinal de alto volume ou força a um determinado preço de mercado. Dessa forma, os analistas usam o volume como forma de confirmar um movimento de preço. Se o volume aumenta quando o preço sobe ou desce, é considerado um movimento de preço com força.

Se os investidores quiserem confirmar uma reversão em um nível de suporte, ou andar, eles procurarão um alto volume de compras. Por outro lado, se os comerciantes estão procurando confirmar uma quebra no nível de suporte, eles buscam baixo volume dos compradores. Se os comerciantes quiserem confirmar uma reversão em um nível de resistência, ou teto, eles procurarão um volume de venda alto. Por outro lado, se os comerciantes estão procurando confirmar uma quebra no nível de suporte, eles buscam alto volume dos compradores.

Como usar o volume para melhorar sua negociação.

O volume é uma medida de quanto de um determinado ativo financeiro foi negociado em um determinado período de tempo. É uma ferramenta muito poderosa, mas é frequentemente negligenciada porque é um indicador tão simples. As informações de volume podem ser encontradas em qualquer lugar, mas poucos traders ou investidores sabem como usar essas informações para aumentar seus lucros e minimizar os riscos.

Para cada comprador, é preciso que alguém venda as ações que comprou, assim como deve haver um comprador para que o vendedor se livre de suas ações. Essa batalha entre compradores e vendedores pelo melhor preço em todos os diferentes prazos cria movimento, enquanto os fatores técnicos e fundamentais de longo prazo se desenvolvem. Usar o volume para analisar estoques (ou qualquer ativo financeiro) pode aumentar os lucros e também reduzir o risco. (Veja também: Análise Técnica: A Importância do Volume.)

Diretrizes básicas para usar o volume.

Ao analisar o volume, há diretrizes que podemos usar para determinar a força ou a fraqueza de um movimento. Como traders, estamos mais inclinados a nos unir a fortes movimentos e não tomar parte em movimentos que mostrem fraqueza - ou podemos até assistir a uma entrada na direção oposta de um movimento fraco. Essas diretrizes não são verdadeiras em todas as situações, mas são um bom auxílio geral nas decisões de negociação.

Volume e Interesse de Mercado.

Um mercado em ascensão deve ver um volume crescente. Os compradores exigem números crescentes e aumentam o entusiasmo, a fim de manter os preços mais altos. O aumento do preço e o volume decrescente mostram falta de interesse, e isso é um aviso de uma possível reversão. Isso pode ser difícil de entender, mas o simples fato é que uma queda de preço (ou aumento) com pouco volume não é um sinal forte. Uma queda de preço (ou aumento) no volume grande é um sinal mais forte de que algo no estoque mudou radicalmente. (Para mais, veja Reversões de mercado e como localizá-las.)

Esgotamento Move e Volume.

Em um mercado em ascensão ou queda, podemos ver movimentos de exaustão. Estes são geralmente movimentos bruscos no preço combinado com um aumento acentuado no volume, que sinalizam o fim potencial de uma tendência. Participantes que esperaram e têm medo de perder mais do movimento se amontoam no topo do mercado, esgotando o número de compradores. No mercado, a queda dos preços acaba por forçar a saída de um grande número de traders, resultando em volatilidade e aumento de volume. Veremos uma diminuição no volume após o pico nessas situações, mas como o volume continua a se desenvolver nos próximos dias, semanas e meses pode ser analisado usando as outras diretrizes de volume. (Para uma leitura relacionada, dê uma olhada nos 3 principais sinais de um topo de mercado.)

Sinais de alta.

O volume pode ser muito útil na identificação de sinais de alta. Por exemplo, imagine aumentos de volume em um declínio de preço e, em seguida, o preço se move mais alto, seguido por um retrocesso menor. Se o preço do movimento recuar mais baixo se mantiver mais alto que o mínimo anterior e o volume diminuir no segundo declínio, então isso geralmente é interpretado como um sinal de alta.

Reversões de volume e preço.

Depois de um longo movimento de preço mais alto ou mais baixo, se o preço começar a variar com pouco movimento de preço e volume pesado, isso geralmente indica uma reversão. (Veja Retracement ou Reversão: Conheça a diferença para informações adicionais.)

Volume e Breakouts vs. False Breakouts.

Na quebra inicial de um intervalo ou outro padrão gráfico, um aumento no volume indica força no movimento. Pouca mudança no volume ou volume decrescente em uma fuga indica falta de interesse e uma maior probabilidade de uma fuga falsa.

Histórico de volume.

O volume deve ser analisado em relação ao histórico recente. Comparando hoje com o volume de 50 anos atrás, fornece dados irrelevantes. Quanto mais recentes forem os conjuntos de dados, mais relevantes eles provavelmente serão.

Indicadores de Volume.

Indicadores de volume são fórmulas matemáticas que são representadas visualmente nas plataformas de gráficos mais utilizadas. Cada indicador usa uma fórmula ligeiramente diferente e, portanto, os comerciantes devem encontrar o indicador que funciona melhor para sua abordagem específica de mercado. Os indicadores não são necessários, mas podem ajudar no processo de decisão de negociação. Existem muitos indicadores de volume, e o seguinte fornece uma amostra de como vários deles podem ser usados.

Volume On-Balance (OBV): OBV é um indicador simples, mas eficaz. A partir de um número arbitrário, o volume é adicionado quando o mercado termina, ou o volume é subtraído quando o mercado termina mais baixo. Isso fornece um total em execução e mostra quais estoques estão sendo acumulados. Ele também pode mostrar divergências, como quando um preço aumenta, mas o volume está aumentando a uma taxa mais lenta ou mesmo começando a cair. A Figura 5 mostra que o OBV está aumentando e confirmando o aumento de preço no preço das ações da Apple Inc (AAPL). (Para mais informações sobre o OBV, consulte Volume on-balance: o caminho para o dinheiro inteligente.)

Chaikin Money Flow: O aumento dos preços deve ser acompanhado pelo aumento do volume, portanto, essa fórmula concentra-se na expansão do volume quando os preços terminam na parte superior ou inferior do intervalo diário e, em seguida, fornece um valor para a força correspondente. Quando os fechamentos estão na parte superior do intervalo e o volume está se expandindo, os valores serão altos; quando os fechamentos estiverem na parte inferior do intervalo, os valores serão negativos.

O fluxo monetário de Chaikin pode ser usado como um indicador de curto prazo porque ele oscila, mas é mais comumente usado para ver divergências. A Figura 6 mostra como o volume não estava confirmando os baixos níveis contínuos (preço) no estoque da Apple. O fluxo monetário de Chaikin mostrou uma divergência que resultou em um retorno maior no estoque. (Para informações relacionadas, consulte Descobrindo os Canais Keltner e o Oscilador Chaikin.)

Klinger Volume Oscillator: Flutuação acima e abaixo da linha zero pode ser usada para auxiliar outros sinais de negociação. O oscilador de volume da Klinger soma os volumes de acumulação (compra) e distribuição (venda) por um determinado período de tempo. Na figura a seguir, vemos um número bastante negativo - isto é, no meio de uma tendência de alta geral - seguido por um aumento acima do gatilho ou linha zero. O indicador de volume manteve-se positivo ao longo da tendência dos preços. Uma queda abaixo do nível de gatilho em janeiro de 2011 sinalizou a reversão de curto prazo. O preço estabilizou, no entanto, e é por isso que os indicadores geralmente não devem ser usados ​​isoladamente. A maioria dos indicadores fornece leituras mais precisas quando usadas em associação com outros sinais. (Veja Trend-Spotting com a linha de distribuição / acúmulo para mais.)

The Bottom Line.

O volume é uma ferramenta extremamente útil e, como você pode ver, há muitas maneiras de usá-lo. Existem diretrizes básicas que podem ser usadas para avaliar a força ou fraqueza do mercado, bem como para verificar se o volume está confirmando uma mudança de preço ou sinalizando uma reversão. Os indicadores podem ser usados ​​para ajudar no processo de decisão. Em suma, o volume não é uma ferramenta de entrada e saída precisa - no entanto, com a ajuda de indicadores, os sinais de entrada e saída podem ser criados observando a ação do preço, o volume e um indicador de volume. (Para leitura adicional, dê uma olhada no Interpreting Volume for the Futures Market.)

Picos de negociação de opção diária incomum (em relação à média de 90 dias)

Exibir uma lista de ações de oferta de opções, com comparações de volume de opções de compra e venda relativas a médias de 90 dias ou com volume relativo alto para a sessão de negociação atual.

Volumes de alta opção fornecem pistas sobre o interesse ou sentimento do investidor. Símbolos com altos volumes em relação às médias históricas recentes indicam atividade de investidores incomuns, respaldados por um compromisso de negociar com base em seu sentimento. Quando comparados com os volumes de compra e venda específicos em um determinado dia de negociação, eles fornecem informações valiosas sobre como o mercado percebe um movimento de preço e pode refletir um indicador de alta ou de baixa.

Use o menu para escolher "Volumes" para um relatório completo com base em todos os volumes de opção para um título subjacente, ou "High Call ou Put Volume" para uma lista de títulos com os maiores volumes de compra e venda relativos ao volume total, para os mais pregão recente. Uma sinopse das tendências de volumes de opções é apresentada em formato gráfico e resumo na parte inferior da guia do menu Volumes.

Classifique as tabelas clicando nos títulos das colunas específicas. Por exemplo, clique na coluna Volume da chamada para classificar os símbolos de baixo para alto (clique novamente para alto para baixo) e avalie possíveis comparações com Volume relativo a 90 dias para obter uma lista de ações específicas. Clique nos ícones da coluna Símbolos para ver mais informações sobre o estoque específico.

Volumes Diários Elevados de Opção Diária.

(Relativa à média de 90 dias)

Exibe uma lista de ações cujas opções exibem picos de volume significativos.

Os investidores muitas vezes procuram oportunidades de negociação em ações que estão experimentando volumes de negociação diários muito altos. Esses picos de volume são expressos como uma relação de volume relativo: considerando o volume de hoje dividido pelo volume médio de 90 dias da equivalência patrimonial.

Classifique as tabelas clicando nos títulos das colunas específicas. Por exemplo, clique na coluna Volume Relativo para classificar os símbolos de baixo para alto (clique novamente para alto para baixo) e avalie possíveis relações com Datas Importantes, como Ganhos ou Eventos, ou para alterações de preços subjacentes. Procure por ações específicas por palavra-chave ou símbolo na caixa de pesquisa. Clique nos ícones da coluna Símbolos para ver mais informações sobre o estoque específico.