Straddle
O que é um 'Straddle'?
Uma straddle é uma estratégia de opções na qual o investidor mantém uma posição em uma chamada e coloca com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, pagando ambos os prêmios. Essa estratégia permite que o investidor lucre, independentemente de o preço do título subir ou descer, supondo que o preço das ações sofra alguma alteração significativa.
QUEBRANDO 'Straddle'
Mecânica e Características do Straddle.
A chave para a criação de uma longa posição de straddle é comprar uma opção de compra e uma opção de venda. Ambas as opções devem ter o mesmo preço de exercício e data de vencimento. Se os preços de exercício não correspondentes forem comprados, a posição será considerada um estrangulamento, não um straddle.
As posições longas do straddle têm lucro ilimitado e risco limitado. Se o preço do ativo subjacente continuar a aumentar, o lucro potencial é ilimitado. Se o preço do ativo subjacente for zero, o lucro seria o preço de exercício menos os prêmios pagos pelas opções. Em ambos os casos, o risco máximo é o custo total para inserir a posição, que é o preço da opção de compra mais o preço da opção de venda.
O lucro quando o preço do ativo subjacente está aumentando é dado por:
Lucro (em alta) = Preço do ativo subjacente - o preço de exercício da opção de compra - prêmio líquido pago.
O lucro quando o preço do ativo subjacente está diminuindo é dado por:
Lucro (baixo) = Preço de exercício da opção de venda - preço do ativo subjacente - prêmio líquido pago.
A perda máxima é o prêmio líquido total pago mais quaisquer comissões comerciais. Essa perda ocorre quando o preço do ativo subjacente é igual ao preço de exercício das opções na expiração.
Existem dois pontos de equilíbrio em uma posição de straddle. O primeiro, conhecido como o ponto de equilíbrio superior, é igual ao preço de exercício da opção de compra mais o prêmio líquido pago. O segundo, o menor ponto de equilíbrio, é igual ao preço de exercício da opção de venda menos o prêmio pago.
Exemplo de Straddle.
Uma ação custa US $ 50 por ação. Uma opção de compra com um preço de exercício de US $ 50 custa US $ 3, e uma opção de venda com o mesmo preço de exercício também é cotada a US $ 3. Um investidor entra em um straddle comprando uma de cada opção.
A posição lucrará no vencimento se o preço das ações estiver acima de US $ 56 ou abaixo de US $ 44. A perda máxima de US $ 6 ocorre se o estoque permanecer com o preço de US $ 50 no vencimento. Por exemplo, se o preço da ação for US $ 65, a posição seria lucrativa:
Opção Straddle (Long Straddle)
O longo straddle, também conhecido como buy straddle ou simplesmente "straddle", é uma estratégia neutra na negociação de opções que envolve a compra simultânea de um put e uma chamada da mesma ação subjacente, preço de referência e data de vencimento.
As opções de straddle longo são lucro ilimitado, estratégias de negociação de opções de risco limitadas que são usadas quando o trader de opções pensa que os títulos subjacentes terão uma volatilidade significativa no curto prazo.
Potencial ilimitado de lucro.
Ao ter posições compradas tanto nas opções de compra quanto de venda, as mesas podem alcançar grandes lucros, não importando o rumo que o preço das ações subjacentes siga, desde que o movimento seja forte o suficiente.
A fórmula para calcular o lucro é dada abaixo:
Lucro Máximo = Lucro Ilimitado Alcançado Quando Preço Subjacente> Preço de Exercício da Longa Chamada + Prêmio Líquido Pago OU Preço do Patrimônio O Guia de Opções.
Estratégias Neutras.
Estratégias de Opções.
Opções do Localizador de Estratégias.
Aviso de Risco: Negociações de ações, futuros e opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Operações de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos da sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir negociar, você precisa garantir que entende os riscos envolvidos, levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a serviços de recomendação de negociação. TheOptionsGuide não será responsável por quaisquer erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nele.
Os produtos financeiros oferecidos pela empresa carregam um alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que você não pode perder.
Straddle Strategy Uma abordagem simples para o mercado neutro.
Na negociação, existem inúmeras estratégias de negociação sofisticadas projetadas para ajudar os traders a terem sucesso, independentemente de o mercado subir ou descer. Algumas das estratégias mais sofisticadas, como condores de ferro e borboletas de ferro, são lendárias no mundo das opções. Eles exigem uma compra e venda complexa de múltiplas opções a vários preços de exercício. O resultado final é garantir que um comerciante seja capaz de lucrar, não importando onde o preço subjacente da ação, moeda ou mercadoria acabe.
No entanto, uma das estratégias de opções menos sofisticadas pode atingir o mesmo objetivo neutro do mercado, com muito menos problemas - e é eficaz. A estratégia é conhecida como straddle. Só requer a compra ou venda de um put e uma call para se tornar ativado. Neste artigo, vamos dar uma olhada em diferentes tipos de straddles e os benefícios e armadilhas de cada um.
Tipos de Straddles
Long Straddle - O longo straddle é projetado em torno da compra de um put e de uma chamada com o mesmo preço de exercício e data de vencimento. O longo prazo pretende aproveitar a mudança de preço de mercado, explorando o aumento da volatilidade. Independentemente de qual direção o preço do mercado se movimentar, uma posição de longo alcance na divisão o posicionará para aproveitá-lo. Short Straddle - O curto straddle exige que o trader venda tanto uma opção de venda quanto uma de compra com o mesmo preço de exercício e data de vencimento. Ao vender as opções, um comerciante é capaz de coletar o prêmio como um lucro. Um comerciante só prospera quando um short straddle está em um mercado com pouca ou nenhuma volatilidade. A oportunidade de lucro será baseada 100% na falta de capacidade de subir ou descer do mercado. Se o mercado desenvolver um viés de qualquer forma, o prêmio total coletado estará em risco.
O sucesso ou o fracasso de qualquer straddle é baseado nas limitações naturais que as opções inerentemente têm junto com o momento geral do mercado. (Para mais, veja o tutorial Básico da Opção)
O Longo Straddle.
O comerciante pode escolher um lado e espera que o mercado se parta nessa direção. O negociador pode proteger suas apostas e escolher os dois lados simultaneamente. É aí que entra o longo straddle.
Ao comprar um put e um call, o trader consegue captar o movimento do mercado independentemente de sua direção. Se o mercado subir, a ligação está lá; se o mercado cair, o put está lá. Na Figura 1, olhamos para um instantâneo de 17 dias do mercado do euro. Este instantâneo encontra o euro preso entre US $ 1,5660 e US $ 1,54.
Embora pareça que o mercado pode romper o preço de US $ 1,5660, não há garantia de que isso aconteça. Com base nessa incerteza, a compra de um straddle nos permitirá pegar o mercado se ele cair para cima ou se voltar para o nível de US $ 1,54. Isso permite que o profissional evite surpresas.
Desvantagens para o Long Straddle.
A regra prática quando se trata de comprar opções é que as opções dentro do dinheiro e no dinheiro são mais caras do que as opções fora do dinheiro. Cada opção de dinheiro pode valer alguns milhares de dólares. Portanto, embora a intenção original seja conseguir captar o movimento do mercado, o custo para fazê-lo pode não corresponder ao montante em risco.
Na Figura 2 vemos que o mercado quebra para o lado positivo, passando diretamente para US $ 1.5660.
Isso nos leva ao segundo problema: risco de perda. Enquanto a nossa aposta de $ 1,5660 já se moveu no dinheiro e aumentou em valor no processo, a quantia de $ 1,5660 agora diminuiu em valor porque agora se afastou do dinheiro. A rapidez com que um comerciante pode sair do lado perdedor da straddle terá um impacto significativo sobre qual pode ser o resultado lucrativo global do straddle. Se a opção perder mais rapidamente do que os ganhos de opção ou o mercado não se mover o suficiente para compensar as perdas, o comércio geral será um perdedor.
A desvantagem final lida com a composição inerente de opções. Todas as opções são compostas pelos dois valores a seguir.
Valor do Tempo - O valor do tempo vem de quão longe está a opção de expirar. (Para mais informações, leia A Importância do Valor do Tempo.) Valor Intrínseco - O valor intrínseco vem do preço de exercício da opção estar fora, dentro ou no dinheiro.
Se o mercado não tem volatilidade e não sobe ou desce, tanto a opção de venda quanto a de compra perderão valor todos os dias. Isso continuará até que o mercado escolha uma direção ou as opções expirem sem valor.
O Short Straddle.
Enquanto o mercado não subir ou descer de preço, o operador short straddle estará perfeitamente bem. O cenário rentável ótimo envolve a erosão do valor do tempo e do valor intrínseco das opções de compra e venda. No caso em que o mercado escolhe uma direção, o comerciante não apenas tem que pagar por quaisquer perdas acumuladas, mas também deve devolver o prêmio que ele coletou.
O único recurso que os corretores de curto prazo têm é recomprar as opções que eles venderam quando o valor justifica fazê-lo. Isso pode ocorrer a qualquer momento durante o ciclo de vida de uma negociação. Se isso não for feito, a única opção é continuar até a expiração.
Quando o Straddles funciona melhor.
O mercado está em um padrão lateral. Há notícias pendentes, ganhos ou outro anúncio. Os analistas têm previsões extensas sobre um anúncio específico.
Os analistas podem ter um tremendo impacto sobre como o mercado reage antes de um anúncio ser feito. Antes de qualquer decisão de ganhos ou analistas de anúncios governamentais, faça o possível para prever qual será o valor exato do anúncio. Os analistas podem fazer estimativas semanas antes do anúncio, o que, inadvertidamente, força o mercado a subir ou descer. Se a previsão é certa ou errada, é secundário em relação a como o mercado reage e se o seu straddle será lucrativo. (Para mais informações, leia Recomendações dos analistas: as classificações de venda existem?)
Depois que os números reais são divulgados, o mercado tem uma das duas maneiras de reagir: a previsão dos analistas pode adicionar ou diminuir o momento do preço real quando o anúncio é feito. Em outras palavras, seguirá na direção do que o analista previu ou mostrará sinais de fadiga. Um straddle criado corretamente, curto ou longo, pode aproveitar com sucesso apenas esse tipo de cenário de mercado. A dificuldade ocorre em saber quando usar um straddle curto ou longo. Isso só pode ser determinado quando o mercado se mover contra as notícias e quando as notícias simplesmente contribuírem para o impulso da direção do mercado.
Opção comercial straddle
A estratégia de opções de straddle é uma estratégia de negociação de opções neutra que envolve a compra da mesma chamada de preço de exercício e a venda ou venda da mesma chamada de preço de exercício e a colocação de uma determinada garantia subjacente.
A principal diferença entre straddles e strangles, é que os straddles sempre envolvem compra / venda de calls e puts com o mesmo preço de exercício, onde os estrangulamentos envolvem diferentes preços de compra e venda que estão mais fora do dinheiro.
Nota: os straddles são frequentemente negociados em dinheiro ou perto disso, mas eles não necessariamente têm que ser.
Straddles Have Two Distinct Forms.
(clique em cada gráfico para exemplos detalhados e explicações)
Como negociar a estratégia de opções de straddle.
-Comprar 1 chamada (mesmo preço de exercício)
-Comprar 1 put (mesmo preço de exercício)
-Vender 1 chamada (mesmo preço de exercício)
-Vender 1 put (mesmo preço de exercício)
Por que o comércio atravessa?
A lógica por trás da negociação de um longo straddle contra um short straddle é totalmente diferente. Para um straddle curto, você deseja idealmente o mínimo possível de expansão de movimento e volatilidade.
No entanto, para um longo straddle, você deseja idealmente o máximo possível de expansão de movimento e volatilidade. Isso ocorre porque um longo straddle é composto por opções longas, que favorecem a expansão da volatilidade. Opções curtas, que são o que compõem o short straddle, não favorecem a expansão da volatilidade.
Risco com Straddles.
É muito importante notar que um straddle curto é consideravelmente mais arriscado do que um straddle longo. O curto e o curto prazo em um short straddle são sensíveis à expansão da volatilidade e aos movimentos de alta ou baixa dos preços. Além disso, embora a perda máxima no descendente para um straddle curto seja teoricamente limitada a zero, a perda ascendente é teoricamente ilimitada. E embora a perda negativa seja limitada a zero, isso seria uma perda muito severa.
O único risco com um longo straddle é o prémio gasto tanto para o call longo como para o longo. É isso.
E quanto ao decaimento de Theta (Time)?
Para straddles curtos, o decaimento theta é benéfico. Com o passar do tempo até a expiração, o prêmio será precificado com as opções de compra e venda de curto prazo.
Para longas distâncias, o decaimento theta não é benéfico. Porque um longo prazo envolve a compra de duas opções, e essas duas opções longas estarão sujeitas a decaimento premium como abordagens de expiração.
Ganhar dinheiro com straddles.
Um dos métodos mais comuns de ganhar dinheiro com straddles é prognosticar corretamente o resultado de um evento binário. Soa impossível?
Pense sobre isso. Suponhamos que seja segunda-feira e que o estoque XYZ esteja pendente de aprovação do FDA para um novo medicamento, e os resultados serão divulgados na quarta-feira. Se eles obtiverem a aprovação, o XYZ irá disparar. Se a aprovação for negada, o XYZ irá tankar. Pelo menos, é assim que deve funcionar.
Os criadores de mercado e outros participantes do mercado provavelmente estarão cientes do evento binário pendente, portanto a volatilidade nas opções provavelmente será aumentada.
Há duas maneiras de reproduzir um evento como esse usando a estratégia de opções de straddle. Ou o mercado está precificando em demasiada volatilidade e muito grande em um movimento de preço, ou é o preço em muito pouca volatilidade e em um movimento de preço muito baixo.
Se você acha que a reação aos resultados do FDA terá um impacto mínimo sobre o preço atual da ação, você gostaria de colocar um short straddle. Se você acha que o mercado terá uma reação enorme, feia e violenta aos resultados do FDA, você gostaria de colocar um longo straddle.
O que a opção Straddle significa.
Basicamente, os comerciantes que colocam longas ou curtas estão dizendo isto: "Eu não sei se o mercado vai subir ou descer."
Traders de straddle curto estão dizendo: "O mercado pode subir ou descer um pouco, mas, no final das contas, acho que o mercado não vai se mexer tanto assim."
Comerciantes de straddle longos estão dizendo, "Eu acho que o mercado vai se mover fortemente em uma direção; Eu simplesmente não sei qual direção. & # 8221;
Posts relacionados:
A estratégia de opções de curto prazo é uma estratégia de opções neutra que capitaliza sobre a contração de volatilidade, decaimento de teta e menor ou maior.
A estratégia de opções de longo prazo é uma estratégia de opções neutra que capitaliza os aumentos de volatilidade e significativos para cima ou para baixo.
A estratégia de opção de estrangulamento curto é uma estratégia de opções neutra que capitaliza a contração de volatilidade e o decaimento teta. Um pequeno estrangulamento pode.
A estratégia de opção de estrangulamento longo é uma estratégia de negociação de opções neutra com risco limitado que capitaliza em cima ou.
Opção comercial straddle
A estratégia de opção de longo prazo é uma estratégia de opções neutra que capitaliza os aumentos de volatilidade e movimentos significativos de subida ou descida no ativo subjacente.
Outra maneira de pensar em um longo straddle é uma longa chamada e um longo put ao mesmo preço de exercício exato (na mesma série de vencimento sobre o mesmo ativo, é claro). Embora muitas estratégias de opções capitalizem a passagem do tempo, o longo prazo não é um deles. Movimentos dramáticos em qualquer direção ou picos acentuados de volatilidade são necessários para que longos troncos sejam lucrativos. Para não ser confundido com o longo estrangulamento, que envolve chamadas e opções de preços de exercício diferentes, o longo prazo envolve apenas as mesmas opções de preço de exercício.
Pontos chave.
Se você comprar uma ligação e colocar o mesmo preço de exercício, é considerado um longo straddle Long perde dinheiro todos os dias devido à decadência theta Os traders geralmente compram straddles antes dos anúncios de ganhos ou eventos binários, como um anúncio da FDA Long straddles será rentável com a expansão da volatilidade ou movimentos dramáticos de subida / descida no activo subjacente Os longos longos são normalmente negociados no preço ou próximo do preço do activo subjacente, mas não têm de ser o Ally Invest o melhor & amp; Corretora mais barata para negociar contratos longos Ally cobra apenas US $ 0,50 por contrato.
Definição de estratégia de opção de straddle longo.
-Comprar 1 chamada (mesmo preço de exercício)
-Comprar 1 put (mesmo preço de exercício)
Nota: Long straddles são sempre negociados com o mesmo preço de exercício. Se a chamada longa e a compra longa forem preços de exercício diferentes, ela será considerada um longo estrangulo.
Exemplo de Straddle Longo.
Stock XYZ está sendo negociado a US $ 50 por ação.
Compre 50 chamadas por US $ 0,30.
Compre 50 put por US $ 0,30.
O valor líquido gasto para esse negócio é de US $ 0,60 (US $ 60), o prêmio de ambas as posições de opções longas.
O melhor cenário para um longo straddle é que o instrumento subjacente caia completamente ou avance. Quando isso acontece, a volatilidade tende a se expandir e os benefícios do straddle. Se o estoque XYZ não mudar, o longo prazo vai perder dinheiro devido à queda do prêmio.
Lucro e Perda Máximos para a Estratégia de Longa Opção de Straddle.
Lucro máximo para um longo straddle = ILIMITADO.
Perda máxima para um longo straddle = PREMIUM SPENT.
O lucro máximo para o straddle longo é teoricamente ilimitado para o lado positivo e limitado ao ativo subjacente que vai para zero no lado negativo.
A perda máxima é sempre a soma total do prêmio gasto para comprar as opções de compra e venda longa.
Posição oposta.
Ponto de equilíbrio para a estratégia de opções de longo prazo.
Existem dois pontos de equilíbrio para um longo straddle.
O ponto de equilíbrio de lucro = longo call strike + premium gasto.
O downside even point = long put strike - premium gasto.
Por que o comércio de longas caminhadas?
A longa opção de estratégia straddle é uma maneira única de criar uma situação com lucro ilimitado, seja para cima ou para baixo, que tem uma perda muito conservadora e limitada.
Os traders normalmente colocam longas distâncias à frente dos relatórios de lucros, anúncios da FDA e outros eventos binários previstos. A lógica por trás da colocação de uma longa straddle é que o ativo subjacente provavelmente vai se mover rapidamente em qualquer direção, é muito difícil prever qual caminho seguir.
Requisitos de margem para longos straddles.
Como a estratégia de opção de longo prazo é totalmente definida por risco, os requisitos de margem são simples. A exigência de poder de compra para todas as posições de opções longas é igual à soma do prêmio da opção. No caso do straddle longo, o prêmio total gasto é o requisito de margem e sempre será para toda a duração do negócio.
E quanto ao decaimento de Theta (Time)?
O decaimento da teta por um longo straddle não é de todo benéfico. Se o ativo subjacente (como uma ação, contrato futuro, índice, etc.) não se movimentar antes da expiração, os longos prazos perderão dinheiro devido à queda do prêmio. Isso significa que o tempo é muito importante. Se o ativo subjacente se mover após a expiração, ele não fará nenhum bem.
Quando devo fechar um longo straddle?
Como existe um potencial de lucro ilimitado no lado positivo e um potencial de lucro muito grande no lado negativo, é difícil saber precisamente quando fechar um longo prazo rentável. Basicamente, um longo straddle equivale a ser simultaneamente longo e curto o mesmo ativo. Portanto, você deve fechar um longo straddle sempre que normalmente fecha uma posição longa ou curta.
Se a posição não for lucrativa e o prêmio da opção estiver próximo de zero, não há motivo para encerrar o negócio. Há sempre uma chance de que o ativo subjacente possa se mover drasticamente, ou a volatilidade possa aumentar e tornar o negócio lucrativo novamente.
Qualquer coisa que eu deveria saber sobre expiração?
Sim! Devido ao fato de que os straddles sempre são negociados no dinheiro, a chamada ou o put vai expirar dentro do dinheiro. É impossível para ambas as opções não expirar o ITM.
No entanto, isso não quer dizer que ambas as opções não podem expirar quase sem valor; a chamada longa pode expirar sem valor e a venda prolongada pode expirar com um valor intrínseco de US $ 0,01.
Como uma perna de um straddle sempre expira o ITM, essa estratégia de negociação de opções precisa de atenção adicional em torno do tempo de expiração.
Se uma venda longa expirar, uma chamada de margem poderá ser emitida se não houver caixa suficiente em sua conta para reduzir o valor apropriado da garantia subjacente ao preço de exercício. Da mesma forma, se a longa chamada expirar, uma chamada de margem poderá ser emitida se não houver dinheiro suficiente em sua conta para comprar o subjacente ao preço de exercício.
Todos os possíveis problemas de expiração com straddles longos podem ser totalmente evitados, verificando as posições das opções de expiração no dia anterior e no dia da expiração. Dependendo do seu corretor de opções, você normalmente será notificado sobre as posições expiradas que são ITM.
Dicas importantes para vender Straddles.
Na superfície, longos trilhos parecem ser a estratégia de negociação de opções perfeitas. Quem sabe se uma ação vai subir ou descer? As possibilidades são, ele vai se mover de uma forma ou de outra ", a menos que não". A única maneira de a estratégia de opções de longo prazo não ser lucrativa é se nada acontecer antes da expiração ou se a volatilidade entrar em colapso.
Portanto, longas distâncias são transações muito interessantes para mercados voláteis com grandes oscilações de preço.
FATOS RÁPIDOS:
- US $ 3,95 + US $ 0,50 por contrato.
- $ 0 Mínimo da conta.
- Exercício com opção de $ 4,95 & amp; Taxa de Atribuição.
Plataforma baseada na web com análise de opções avançadas.
-24 / 7 Suporte ao Cliente.
Comece hoje mesmo no site seguro da Ally Invest.
Posts relacionados:
A estratégia de opções de curto prazo é uma estratégia de opções neutra que capitaliza sobre a contração de volatilidade, decaimento de teta e menor ou maior.
A estratégia de opções de straddle é uma estratégia de negociação de opções neutra que envolve a compra da mesma chamada de preço de exercício.
A estratégia de opção de estrangulamento longo é uma estratégia de negociação de opções neutra com risco limitado que capitaliza em cima ou.
O spread de débito da chamada é uma estratégia de negociação de opções otimistas que envolve a compra de uma opção de compra e a venda simultânea de uma opção de compra.
Como Negociamos a Estratégia de Opção de Straddle.
Para aqueles que não estão familiarizados com a estratégia de opção de longo prazo, é uma estratégia neutra na negociação de opções que envolve a compra simultânea de um put e uma chamada no mesmo subjacente, strike e expiração. O comércio tem um risco limitado (que é o débito pago pelo comércio) e potencial de lucro ilimitado. Se você comprar greves diferentes, o comércio é chamado de estrangular.
Como transpassa ou perde dinheiro.
Uma estratégia de opção de longo prazo é o comércio vega positivo, gama positivo e negativo teta. Ele funciona com base na premissa de que as opções de compra e venda têm potencial de lucro ilimitado, mas perda limitada. Se nada mudar e o estoque estiver estável, a opção straddle perderá dinheiro todos os dias devido ao decaimento do tempo, e a perda será acelerada à medida que nos aproximarmos da expiração. Para a straddle ganhar dinheiro, uma das duas coisas (ou ambas) tem que acontecer:
1. O estoque tem que se mover (não importa qual direção).
2. O IV (Volatilidade Implícita) tem que aumentar.
Enquanto uma perna perde até o limite, a outra perna continua a ganhar enquanto o estoque subjacente subir, resultando em um lucro total. Quando a ação se movimentar, uma das opções ganhará valor mais rápido do que a outra opção perderá, de modo que o comércio geral será lucrativo. Se isso acontecer, a negociação pode ser fechada antes da expiração para obter lucro.
Em muitos casos, o aumento do IV também pode produzir bons ganhos, já que ambas as opções aumentarão de valor como resultado do aumento da IV.
Quando usar uma estratégia de opção de straddle.
Os straddles são uma boa estratégia a seguir se você acredita que o preço de uma ação se moverá significativamente, mas não sabe em que direção. Outro caso é se você acredita que a IV das opções aumentará - por exemplo, antes de um evento significativo, como ganhos. Expliquei a última estratégia em meu artigo Procurando por Exploração de Lucros. IV geralmente aumenta acentuadamente alguns dias antes dos ganhos, e o aumento deve compensar o teta negativo. Se a ação se mover antes dos ganhos, a posição poderá ser vendida com lucro ou lançada em novas ações. Esta é uma das minhas estratégias favoritas que usamos em nosso portfólio de modelos SteadyOptions.
Muitos traders gostam de comprar antes dos ganhos e mantê-los através dos lucros, esperando por uma grande jogada. Enquanto isso pode funcionar às vezes, pessoalmente eu não gosto de manter Straddles através de ganhos. A razão é que, com o tempo, as opções tendem a sobrepreciar o movimento em potencial. Essas opções experimentam uma enorme volatilidade no dia seguinte ao anúncio dos lucros. Na maioria dos casos, essa queda apaga a maioria dos ganhos, mesmo se a ação tiver um movimento substancial.
Seleção de greves e expiração.
Eu gostaria de começar o comércio como delta neutro quanto possível. Isso geralmente acontece quando as ações são negociadas perto da greve. Se o estoque começar a se mover da greve, eu usualmente rolarei o negócio para ficar em pé como neutro. Rolando simplesmente nos ajuda a ficar delta neutro. Caso você não role e o estoque continue se movendo na mesma direção, você pode realmente ter ganhos maiores. Mas se a ação reverter, você estará em melhor posição se rolou.
Eu normalmente seleciono expiração pelo menos duas semanas dos ganhos, para reduzir o teta negativo. Quanto mais a expiração, mais conservador é o comércio. A expiração mais próxima aumenta tanto o risco (teta negativo) quanto a recompensa (gama positiva). Se você espera que a ação se mova, a expiração mais próxima pode ser uma negociação melhor. Maior gama positiva significa maiores ganhos se a ação se mover. Mas se isso não acontecer, você precisará de um pico IV maior para compensar o teta negativo. Em um ambiente IV baixo, a expiração adicional tende a produzir melhores resultados.
Straddles pode ser um seguro de cisne negro barato.
Gostamos de trocar straddles / strangles pré-ganhos em nosso portfólio SteadyOptions por vários motivos.
Primeiro, o risco / recompensa é muito atraente. Existem três cenários possíveis:
Cenário 1: O aumento do IV não é suficiente para compensar o teta negativo e o estoque não se move. Neste caso, o comércio provavelmente será um pequeno perdedor. No entanto, uma vez que o theta será pelo menos parcialmente compensado pelo IV crescente, a perda é provável que esteja na faixa de 7-10%. É muito improvável que perca mais de 10-15% nesses negócios se for realizado de 2 a 5 dias.
Cenário 2: O aumento do IV compensa o teta negativo e o estoque não se move. Nesse caso, dependendo do tamanho do aumento do IV, é provável que os ganhos estejam na faixa de 5 a 20%. Em alguns casos raros, o aumento do IV será dramático o suficiente para produzir ganhos de 30 a 40%.
Cenário 3: O IV sobe, seguido pelo movimento das ações. É aí que a estratégia realmente brilha. Pode trazer alguns vencedores muito significativos. Por exemplo, quando o Google movimentou 7% no primeiro dia de julho de 2011, um estrangulamento produziu um ganho de 178%. No mesmo ciclo, o movimento de 3% da Apple foi suficiente para produzir um ganho de 102%. Em agosto de 2011, quando o VIX pulou de 20 para 45 em poucos dias, eu tive o estrangulador DIS e alguns outros negócios dobraram em questão de dois dias.
Para demonstrar o terceiro cenário, dê uma olhada nos negócios da SO em agosto de 2011:
Para ser claro, esses retornos provavelmente podem acontecer uma vez em alguns anos, quando os mercados realmente falharem. Mas se você segurar alguns straddles ou estrangula durante esses períodos, você será muito feliz que você fez.
Uma longa opção de straddle pode ser uma boa estratégia em certas circunstâncias. No entanto, esteja ciente de que, se nada acontecer em termos de movimento de ações ou mudança IV, o straddle sangrará dinheiro quando você se aproximar da expiração. Deve ser usado com cuidado, mas quando usado corretamente, pode ser muito lucrativo, sem adivinhar a direção.
Se você quiser saber mais sobre a estratégia de opções de straddle e outras estratégias de opções que implementamos para nosso portfólio SteadyOptions, inscreva-se em nossa avaliação gratuita.
O Webinar a seguir discute diferentes aspectos dos straddles de negociação.
Quer aprender mais? Discutimos todos os nossos negócios no nosso fórum.
O que é o SteadyOptions?
Plano de negociação completo.
Abordagem completa do portfólio.
Estratégias de Opções Diversificadas.
Fórum exclusivo da comunidade.
Ganhos constantes e consistentes.
Educação de alta qualidade.
Gerenciamento de riscos, tamanho do portfólio.
Desempenho baseado em preenchimentos reais.
Estratégias de opções não direcionais.
10-15 idéias de comércio por mês.
Metas 5-7% de Retorno Líquido Mensal.
Artigos recentes.
Como o SVXY funciona?
Há muito mais maneiras de negociar a volatilidade hoje do que havia antes da crise financeira. Numerosos ETFs e ETNs foram criados como uma forma de os negociadores protegerem o risco de volatilidade ou ganharem exposição a ele. Algumas delas são alavancadas 2 e 3 vezes. Dizer que pode ser arriscado seria um eufemismo.
Por GavinMcMaster, segunda-feira às 20:25.
0 comentários 278 visões Adicionado por GavinMcMaster Segunda-feira às 08:25.
50 das melhores cotações de negociação de todos os tempos.
Embora as cotações de negociação possam ser retiradas do contexto, e é crucial ter um entendimento completo do que o negociador significa na época, elas também podem fornecer aos investidores informações importantes. Perguntei a alguns de meus seguidores por suas cotações de negociação favoritas. Houve muitas ótimas sugestões, mas aqui estão os 50 principais que gostaria de compartilhar.
Por SJosephBurns, domingo às 03:53.
0 comentários 498 exibições Adicionado por SJosephBurns Domingo às 03:53.
O Incrível Comércio Vencedor do SVXY.
A volatilidade de curto prazo através de diferentes produtos como SVXY ou XIV tem sido uma estratégia muito popular e lucrativa nos últimos anos. Sabemos o que aconteceu em 5 de fevereiro. O VIX disparou mais de 100%, causando um colapso total de SVXY e XIV, gastando bilhões de dólares.
Por Kim, 9 de fevereiro.
2 comentários 1,123 visualizações Comentário por Kim Domingo às 04:21.
O Naked Put, uma estratégia de baixo risco.
O posto nu é uma estratégia de baixo risco, apesar de crenças comuns em contrário - guest post de Michael C. Thomsett. O risco de mercado do put nu (descoberto) é idêntico ao risco de mercado de um call coberto. No entanto, as duas estratégias também têm diferenças importantes:
Por Michael C. Thomsett, 8 de fevereiro.
0 comentários 1,262 visões Adicionado por Michael C. Thomsett 8 de fevereiro.
As lições do colapso XIV.
O popular produto de volatilidade curta XIV será liquidado após o gradativo declínio após o expediente. O Credit Suisse anunciou oficialmente que o XIV alcançou um evento de aceleração. Este é um resultado muito ruim para qualquer um que possua um desses produtos, como XIV, SVXY, VMIN, EXIV, IVOP, XXV e ZIV.
Por Kim, 7 de fevereiro.
0 comentários 918 visões Adicionado por Kim 7 de fevereiro.
A surpreendente história por trás do desastre do XIV.
Durante a hora de fechamento do mercado na segunda-feira, 5 de fevereiro, algum tipo de "flash crash", provavelmente desencadeado por chamadas de margem, atacou o Índice de Volatilidade CBOE (INDEXCBOE: VIX), também conhecido como "índice de medo". O que foi um dia ruim, se transformou em um movimento nunca antes visto. Aqui está:
Por Ophir Gottlieb, 7 de fevereiro.
5 comentários 1,032 visualizações Comentário de Kim Sexta-feira às 05:47.
10 perguntas comerciantes perguntam.
Na negociação, como na vida, às vezes as melhores soluções surgem depois que um problema ocorre. Por esse motivo, decidi fornecer a você um post de blog ligeiramente diferente ou uma perspectiva ligeiramente diferente. Em vez de escrever sobre um determinado tópico, decidi reservar tempo e compilar um baseado em um e-mail recente de um de meus seguidores.
Por Colibri Trader, 5 de fevereiro.
0 comentários 249 visões Adicionado por Colibri Trader 5 de fevereiro.
Volatilidade durante as crises.
Este é um post convidado de Bill Luby. Foi publicado em seu blog VIX and More em dezembro de 2012, mas ainda permanece muito relevante hoje. Com VIX gastando a maior parte do ano passado por volta de 10-11, o pico de 30% de hoje é um bom lembrete de que a volatilidade ainda não está morta.
Por Bill Luby, 2 de fevereiro.
0 comentários 1,061 visões Adicionado por Bill Luby 2 de fevereiro.
Negociação Sistemática 101.
O objetivo de um comerciante de tendências é usar sistematicamente as ondas na ação do preço o máximo possível. Existem dois tipos diferentes de comerciantes: operadores discricionários e comerciantes sistemáticos. Vamos examinar as diferenças entre esses dois tipos de comerciantes.
Por SJosephBurns, 2 de fevereiro.
0 comentários 802 views Adicionado por SJosephBurns February 2.
Investimento imobiliário angustiado.
Os investidores muitas vezes buscam diversificar o mercado de ações e as opções e frequentemente recorrem ao setor imobiliário como outra classe de ativos. Muitos gostam da ideia de "possuir" algo tangível, que eles podem olhar ou saber que possuem fisicamente. Eles podem comprar propriedades de aluguel, edifícios comerciais, empreendimentos ou uma variedade de outras possibilidades.
Por cwelsh, 31 de janeiro.
0 comentários 801 visões Adicionado por cwelsh 31 de janeiro.
Nós queremos ouvir de você!
Seu conteúdo precisará ser aprovado por um moderador.
Todo o Blog de Negociação Doméstica de Atividades Como Negociamos a Estratégia de Opção de Straddle.
Navegação.
Sobre nós: Nosso serviço de consultoria de negociação de opções oferece educação de opções de alta qualidade e idéias de negociação acionáveis. Implementamos uma combinação de estratégias de negociação de opções de curto e médio prazo com base na Volatilidade Implícita.
Isenção de responsabilidade: não oferecemos consultoria de investimento. Nós não somos consultores de investimentos. As informações aqui contidas não devem ser interpretadas como um aviso de investimento e não devem ser consideradas como uma solicitação para comprar ou vender títulos.
A estratégia de opção de longo prazo é uma estratégia de opções neutra que capitaliza os aumentos de volatilidade e movimentos significativos de subida ou descida no ativo subjacente.
Outra maneira de pensar em um longo straddle é uma longa chamada e um longo put ao mesmo preço de exercício exato (na mesma série de vencimento sobre o mesmo ativo, é claro). Embora muitas estratégias de opções capitalizem a passagem do tempo, o longo prazo não é um deles. Movimentos dramáticos em qualquer direção ou picos acentuados de volatilidade são necessários para que longos troncos sejam lucrativos. Para não ser confundido com o longo estrangulamento, que envolve chamadas e opções de preços de exercício diferentes, o longo prazo envolve apenas as mesmas opções de preço de exercício.
Pontos chave.
Se você comprar uma ligação e colocar o mesmo preço de exercício, é considerado um longo straddle Long perde dinheiro todos os dias devido à decadência theta Os traders geralmente compram straddles antes dos anúncios de ganhos ou eventos binários, como um anúncio da FDA Long straddles será rentável com a expansão da volatilidade ou movimentos dramáticos de subida / descida no activo subjacente Os longos longos são normalmente negociados no preço ou próximo do preço do activo subjacente, mas não têm de ser o Ally Invest o melhor & amp; Corretora mais barata para negociar contratos longos Ally cobra apenas US $ 0,50 por contrato.
Definição de estratégia de opção de straddle longo.
-Comprar 1 chamada (mesmo preço de exercício)
-Comprar 1 put (mesmo preço de exercício)
Nota: Long straddles são sempre negociados com o mesmo preço de exercício. Se a chamada longa e a compra longa forem preços de exercício diferentes, ela será considerada um longo estrangulo.
Exemplo de Straddle Longo.
Stock XYZ está sendo negociado a US $ 50 por ação.
Compre 50 chamadas por US $ 0,30.
Compre 50 put por US $ 0,30.
O valor líquido gasto para esse negócio é de US $ 0,60 (US $ 60), o prêmio de ambas as posições de opções longas.
O melhor cenário para um longo straddle é que o instrumento subjacente caia completamente ou avance. Quando isso acontece, a volatilidade tende a se expandir e os benefícios do straddle. Se o estoque XYZ não mudar, o longo prazo vai perder dinheiro devido à queda do prêmio.
Lucro e Perda Máximos para a Estratégia de Longa Opção de Straddle.
Lucro máximo para um longo straddle = ILIMITADO.
Perda máxima para um longo straddle = PREMIUM SPENT.
O lucro máximo para o straddle longo é teoricamente ilimitado para o lado positivo e limitado ao ativo subjacente que vai para zero no lado negativo.
A perda máxima é sempre a soma total do prêmio gasto para comprar as opções de compra e venda longa.
Posição oposta.
Ponto de equilíbrio para a estratégia de opções de longo prazo.
Existem dois pontos de equilíbrio para um longo straddle.
O ponto de equilíbrio de lucro = longo call strike + premium gasto.
O downside even point = long put strike - premium gasto.
Por que o comércio de longas caminhadas?
A longa opção de estratégia straddle é uma maneira única de criar uma situação com lucro ilimitado, seja para cima ou para baixo, que tem uma perda muito conservadora e limitada.
Os traders normalmente colocam longas distâncias à frente dos relatórios de lucros, anúncios da FDA e outros eventos binários previstos. A lógica por trás da colocação de uma longa straddle é que o ativo subjacente provavelmente vai se mover rapidamente em qualquer direção, é muito difícil prever qual caminho seguir.
Requisitos de margem para longos straddles.
Como a estratégia de opção de longo prazo é totalmente definida por risco, os requisitos de margem são simples. A exigência de poder de compra para todas as posições de opções longas é igual à soma do prêmio da opção. No caso do straddle longo, o prêmio total gasto é o requisito de margem e sempre será para toda a duração do negócio.
E quanto ao decaimento de Theta (Time)?
O decaimento da teta por um longo straddle não é de todo benéfico. Se o ativo subjacente (como uma ação, contrato futuro, índice, etc.) não se movimentar antes da expiração, os longos prazos perderão dinheiro devido à queda do prêmio. Isso significa que o tempo é muito importante. Se o ativo subjacente se mover após a expiração, ele não fará nenhum bem.
Quando devo fechar um longo straddle?
Como existe um potencial de lucro ilimitado no lado positivo e um potencial de lucro muito grande no lado negativo, é difícil saber precisamente quando fechar um longo prazo rentável. Basicamente, um longo straddle equivale a ser simultaneamente longo e curto o mesmo ativo. Portanto, você deve fechar um longo straddle sempre que normalmente fecha uma posição longa ou curta.
Se a posição não for lucrativa e o prêmio da opção estiver próximo de zero, não há motivo para encerrar o negócio. Há sempre uma chance de que o ativo subjacente possa se mover drasticamente, ou a volatilidade possa aumentar e tornar o negócio lucrativo novamente.
Qualquer coisa que eu deveria saber sobre expiração?
Sim! Devido ao fato de que os straddles sempre são negociados no dinheiro, a chamada ou o put vai expirar dentro do dinheiro. É impossível para ambas as opções não expirar o ITM.
No entanto, isso não quer dizer que ambas as opções não podem expirar quase sem valor; a chamada longa pode expirar sem valor e a venda prolongada pode expirar com um valor intrínseco de US $ 0,01.
Como uma perna de um straddle sempre expira o ITM, essa estratégia de negociação de opções precisa de atenção adicional em torno do tempo de expiração.
Se uma venda longa expirar, uma chamada de margem poderá ser emitida se não houver caixa suficiente em sua conta para reduzir o valor apropriado da garantia subjacente ao preço de exercício. Da mesma forma, se a longa chamada expirar, uma chamada de margem poderá ser emitida se não houver dinheiro suficiente em sua conta para comprar o subjacente ao preço de exercício.
Todos os possíveis problemas de expiração com straddles longos podem ser totalmente evitados, verificando as posições das opções de expiração no dia anterior e no dia da expiração. Dependendo do seu corretor de opções, você normalmente será notificado sobre as posições expiradas que são ITM.
Dicas importantes para vender Straddles.
Na superfície, longos trilhos parecem ser a estratégia de negociação de opções perfeitas. Quem sabe se uma ação vai subir ou descer? As possibilidades são, ele vai se mover de uma forma ou de outra ", a menos que não". A única maneira de a estratégia de opções de longo prazo não ser lucrativa é se nada acontecer antes da expiração ou se a volatilidade entrar em colapso.
Portanto, longas distâncias são transações muito interessantes para mercados voláteis com grandes oscilações de preço.
FATOS RÁPIDOS:
- US $ 3,95 + US $ 0,50 por contrato.
- $ 0 Mínimo da conta.
- Exercício com opção de $ 4,95 & amp; Taxa de Atribuição.
Plataforma baseada na web com análise de opções avançadas.
-24 / 7 Suporte ao Cliente.
Comece hoje mesmo no site seguro da Ally Invest.
Posts relacionados:
A estratégia de opções de curto prazo é uma estratégia de opções neutra que capitaliza sobre a contração de volatilidade, decaimento de teta e menor ou maior.
A estratégia de opções de straddle é uma estratégia de negociação de opções neutra que envolve a compra da mesma chamada de preço de exercício.
A estratégia de opção de estrangulamento longo é uma estratégia de negociação de opções neutra com risco limitado que capitaliza em cima ou.
O spread de débito da chamada é uma estratégia de negociação de opções otimistas que envolve a compra de uma opção de compra e a venda simultânea de uma opção de compra.
Como Negociamos a Estratégia de Opção de Straddle.
Para aqueles que não estão familiarizados com a estratégia de opção de longo prazo, é uma estratégia neutra na negociação de opções que envolve a compra simultânea de um put e uma chamada no mesmo subjacente, strike e expiração. O comércio tem um risco limitado (que é o débito pago pelo comércio) e potencial de lucro ilimitado. Se você comprar greves diferentes, o comércio é chamado de estrangular.
Como transpassa ou perde dinheiro.
Uma estratégia de opção de longo prazo é o comércio vega positivo, gama positivo e negativo teta. Ele funciona com base na premissa de que as opções de compra e venda têm potencial de lucro ilimitado, mas perda limitada. Se nada mudar e o estoque estiver estável, a opção straddle perderá dinheiro todos os dias devido ao decaimento do tempo, e a perda será acelerada à medida que nos aproximarmos da expiração. Para a straddle ganhar dinheiro, uma das duas coisas (ou ambas) tem que acontecer:
1. O estoque tem que se mover (não importa qual direção).
2. O IV (Volatilidade Implícita) tem que aumentar.
Enquanto uma perna perde até o limite, a outra perna continua a ganhar enquanto o estoque subjacente subir, resultando em um lucro total. Quando a ação se movimentar, uma das opções ganhará valor mais rápido do que a outra opção perderá, de modo que o comércio geral será lucrativo. Se isso acontecer, a negociação pode ser fechada antes da expiração para obter lucro.
Em muitos casos, o aumento do IV também pode produzir bons ganhos, já que ambas as opções aumentarão de valor como resultado do aumento da IV.
Quando usar uma estratégia de opção de straddle.
Os straddles são uma boa estratégia a seguir se você acredita que o preço de uma ação se moverá significativamente, mas não sabe em que direção. Outro caso é se você acredita que a IV das opções aumentará - por exemplo, antes de um evento significativo, como ganhos. Expliquei a última estratégia em meu artigo Procurando por Exploração de Lucros. IV geralmente aumenta acentuadamente alguns dias antes dos ganhos, e o aumento deve compensar o teta negativo. Se a ação se mover antes dos ganhos, a posição poderá ser vendida com lucro ou lançada em novas ações. Esta é uma das minhas estratégias favoritas que usamos em nosso portfólio de modelos SteadyOptions.
Muitos traders gostam de comprar antes dos ganhos e mantê-los através dos lucros, esperando por uma grande jogada. Enquanto isso pode funcionar às vezes, pessoalmente eu não gosto de manter Straddles através de ganhos. A razão é que, com o tempo, as opções tendem a sobrepreciar o movimento em potencial. Essas opções experimentam uma enorme volatilidade no dia seguinte ao anúncio dos lucros. Na maioria dos casos, essa queda apaga a maioria dos ganhos, mesmo se a ação tiver um movimento substancial.
Seleção de greves e expiração.
Eu gostaria de começar o comércio como delta neutro quanto possível. Isso geralmente acontece quando as ações são negociadas perto da greve. Se o estoque começar a se mover da greve, eu usualmente rolarei o negócio para ficar em pé como neutro. Rolando simplesmente nos ajuda a ficar delta neutro. Caso você não role e o estoque continue se movendo na mesma direção, você pode realmente ter ganhos maiores. Mas se a ação reverter, você estará em melhor posição se rolou.
Eu normalmente seleciono expiração pelo menos duas semanas dos ganhos, para reduzir o teta negativo. Quanto mais a expiração, mais conservador é o comércio. A expiração mais próxima aumenta tanto o risco (teta negativo) quanto a recompensa (gama positiva). Se você espera que a ação se mova, a expiração mais próxima pode ser uma negociação melhor. Maior gama positiva significa maiores ganhos se a ação se mover. Mas se isso não acontecer, você precisará de um pico IV maior para compensar o teta negativo. Em um ambiente IV baixo, a expiração adicional tende a produzir melhores resultados.
Straddles pode ser um seguro de cisne negro barato.
Gostamos de trocar straddles / strangles pré-ganhos em nosso portfólio SteadyOptions por vários motivos.
Primeiro, o risco / recompensa é muito atraente. Existem três cenários possíveis:
Cenário 1: O aumento do IV não é suficiente para compensar o teta negativo e o estoque não se move. Neste caso, o comércio provavelmente será um pequeno perdedor. No entanto, uma vez que o theta será pelo menos parcialmente compensado pelo IV crescente, a perda é provável que esteja na faixa de 7-10%. É muito improvável que perca mais de 10-15% nesses negócios se for realizado de 2 a 5 dias.
Cenário 2: O aumento do IV compensa o teta negativo e o estoque não se move. Nesse caso, dependendo do tamanho do aumento do IV, é provável que os ganhos estejam na faixa de 5 a 20%. Em alguns casos raros, o aumento do IV será dramático o suficiente para produzir ganhos de 30 a 40%.
Cenário 3: O IV sobe, seguido pelo movimento das ações. É aí que a estratégia realmente brilha. Pode trazer alguns vencedores muito significativos. Por exemplo, quando o Google movimentou 7% no primeiro dia de julho de 2011, um estrangulamento produziu um ganho de 178%. No mesmo ciclo, o movimento de 3% da Apple foi suficiente para produzir um ganho de 102%. Em agosto de 2011, quando o VIX pulou de 20 para 45 em poucos dias, eu tive o estrangulador DIS e alguns outros negócios dobraram em questão de dois dias.
Para demonstrar o terceiro cenário, dê uma olhada nos negócios da SO em agosto de 2011:
Para ser claro, esses retornos provavelmente podem acontecer uma vez em alguns anos, quando os mercados realmente falharem. Mas se você segurar alguns straddles ou estrangula durante esses períodos, você será muito feliz que você fez.
Uma longa opção de straddle pode ser uma boa estratégia em certas circunstâncias. No entanto, esteja ciente de que, se nada acontecer em termos de movimento de ações ou mudança IV, o straddle sangrará dinheiro quando você se aproximar da expiração. Deve ser usado com cuidado, mas quando usado corretamente, pode ser muito lucrativo, sem adivinhar a direção.
Se você quiser saber mais sobre a estratégia de opções de straddle e outras estratégias de opções que implementamos para nosso portfólio SteadyOptions, inscreva-se em nossa avaliação gratuita.
O Webinar a seguir discute diferentes aspectos dos straddles de negociação.
Quer aprender mais? Discutimos todos os nossos negócios no nosso fórum.
O que é o SteadyOptions?
Plano de negociação completo.
Abordagem completa do portfólio.
Estratégias de Opções Diversificadas.
Fórum exclusivo da comunidade.
Ganhos constantes e consistentes.
Educação de alta qualidade.
Gerenciamento de riscos, tamanho do portfólio.
Desempenho baseado em preenchimentos reais.
Estratégias de opções não direcionais.
10-15 idéias de comércio por mês.
Metas 5-7% de Retorno Líquido Mensal.
Artigos recentes.
Como o SVXY funciona?
Há muito mais maneiras de negociar a volatilidade hoje do que havia antes da crise financeira. Numerosos ETFs e ETNs foram criados como uma forma de os negociadores protegerem o risco de volatilidade ou ganharem exposição a ele. Algumas delas são alavancadas 2 e 3 vezes. Dizer que pode ser arriscado seria um eufemismo.
Por GavinMcMaster, segunda-feira às 20:25.
0 comentários 278 visões Adicionado por GavinMcMaster Segunda-feira às 08:25.
50 das melhores cotações de negociação de todos os tempos.
Embora as cotações de negociação possam ser retiradas do contexto, e é crucial ter um entendimento completo do que o negociador significa na época, elas também podem fornecer aos investidores informações importantes. Perguntei a alguns de meus seguidores por suas cotações de negociação favoritas. Houve muitas ótimas sugestões, mas aqui estão os 50 principais que gostaria de compartilhar.
Por SJosephBurns, domingo às 03:53.
0 comentários 498 exibições Adicionado por SJosephBurns Domingo às 03:53.
O Incrível Comércio Vencedor do SVXY.
A volatilidade de curto prazo através de diferentes produtos como SVXY ou XIV tem sido uma estratégia muito popular e lucrativa nos últimos anos. Sabemos o que aconteceu em 5 de fevereiro. O VIX disparou mais de 100%, causando um colapso total de SVXY e XIV, gastando bilhões de dólares.
Por Kim, 9 de fevereiro.
2 comentários 1,123 visualizações Comentário por Kim Domingo às 04:21.
O Naked Put, uma estratégia de baixo risco.
O posto nu é uma estratégia de baixo risco, apesar de crenças comuns em contrário - guest post de Michael C. Thomsett. O risco de mercado do put nu (descoberto) é idêntico ao risco de mercado de um call coberto. No entanto, as duas estratégias também têm diferenças importantes:
Por Michael C. Thomsett, 8 de fevereiro.
0 comentários 1,262 visões Adicionado por Michael C. Thomsett 8 de fevereiro.
As lições do colapso XIV.
O popular produto de volatilidade curta XIV será liquidado após o gradativo declínio após o expediente. O Credit Suisse anunciou oficialmente que o XIV alcançou um evento de aceleração. Este é um resultado muito ruim para qualquer um que possua um desses produtos, como XIV, SVXY, VMIN, EXIV, IVOP, XXV e ZIV.
Por Kim, 7 de fevereiro.
0 comentários 918 visões Adicionado por Kim 7 de fevereiro.
A surpreendente história por trás do desastre do XIV.
Durante a hora de fechamento do mercado na segunda-feira, 5 de fevereiro, algum tipo de "flash crash", provavelmente desencadeado por chamadas de margem, atacou o Índice de Volatilidade CBOE (INDEXCBOE: VIX), também conhecido como "índice de medo". O que foi um dia ruim, se transformou em um movimento nunca antes visto. Aqui está:
Por Ophir Gottlieb, 7 de fevereiro.
5 comentários 1,032 visualizações Comentário de Kim Sexta-feira às 05:47.
10 perguntas comerciantes perguntam.
Na negociação, como na vida, às vezes as melhores soluções surgem depois que um problema ocorre. Por esse motivo, decidi fornecer a você um post de blog ligeiramente diferente ou uma perspectiva ligeiramente diferente. Em vez de escrever sobre um determinado tópico, decidi reservar tempo e compilar um baseado em um e-mail recente de um de meus seguidores.
Por Colibri Trader, 5 de fevereiro.
0 comentários 249 visões Adicionado por Colibri Trader 5 de fevereiro.
Volatilidade durante as crises.
Este é um post convidado de Bill Luby. Foi publicado em seu blog VIX and More em dezembro de 2012, mas ainda permanece muito relevante hoje. Com VIX gastando a maior parte do ano passado por volta de 10-11, o pico de 30% de hoje é um bom lembrete de que a volatilidade ainda não está morta.
Por Bill Luby, 2 de fevereiro.
0 comentários 1,061 visões Adicionado por Bill Luby 2 de fevereiro.
Negociação Sistemática 101.
O objetivo de um comerciante de tendências é usar sistematicamente as ondas na ação do preço o máximo possível. Existem dois tipos diferentes de comerciantes: operadores discricionários e comerciantes sistemáticos. Vamos examinar as diferenças entre esses dois tipos de comerciantes.
Por SJosephBurns, 2 de fevereiro.
0 comentários 802 views Adicionado por SJosephBurns February 2.
Investimento imobiliário angustiado.
Os investidores muitas vezes buscam diversificar o mercado de ações e as opções e frequentemente recorrem ao setor imobiliário como outra classe de ativos. Muitos gostam da ideia de "possuir" algo tangível, que eles podem olhar ou saber que possuem fisicamente. Eles podem comprar propriedades de aluguel, edifícios comerciais, empreendimentos ou uma variedade de outras possibilidades.
Por cwelsh, 31 de janeiro.
0 comentários 801 visões Adicionado por cwelsh 31 de janeiro.
Nós queremos ouvir de você!
Seu conteúdo precisará ser aprovado por um moderador.
Todo o Blog de Negociação Doméstica de Atividades Como Negociamos a Estratégia de Opção de Straddle.
Navegação.
Sobre nós: Nosso serviço de consultoria de negociação de opções oferece educação de opções de alta qualidade e idéias de negociação acionáveis. Implementamos uma combinação de estratégias de negociação de opções de curto e médio prazo com base na Volatilidade Implícita.
Isenção de responsabilidade: não oferecemos consultoria de investimento. Nós não somos consultores de investimentos. As informações aqui contidas não devem ser interpretadas como um aviso de investimento e não devem ser consideradas como uma solicitação para comprar ou vender títulos.
Comments
Post a Comment