HullOFOD8eSolutionsCh10 - CAPÍTULO 10 Propriedades do Stock.
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Opções, Futuros e Outros Derivativos, 9ª Edição.
John C. Hull, Universidade de Toronto.
Se você é um educador.
Se você é um estudante.
Descrição.
Para cursos de pós-graduação em negócios, economia, matemática financeira e engenharia financeira; para cursos avançados de graduação com alunos que tenham boas habilidades quantitativas; e para os profissionais envolvidos nos mercados de derivativos.
Praticantes referem-se a ela como "a Bíblia", no mercado de universidades e faculdades é o melhor vendedor; e agora ele foi revisado e atualizado para cobrir os tópicos mais quentes do setor e o material mais atualizado sobre novas regulamentações. Opções, Futuros e Outros Derivativos, de John C. Hull, preenche a lacuna entre teoria e prática, fornecendo uma visão atual do setor, um equilíbrio cuidadoso de sofisticação matemática e um pacote auxiliar extraordinário que o torna acessível a um público amplo. Através da cobertura de tópicos importantes como a securitização e a crise de crédito, o swap indexado overnight, as fórmulas Black-Scholes-Merton e o modo como os preços das commodities são modelados e os derivativos de commodities valorizados, ajuda os estudantes e profissionais a acompanharem ritmo acelerado de mudança nos mercados de derivativos atuais.
Este programa oferece uma melhor experiência de ensino e aprendizagem - para você e seus alunos. Veja como:
casco / TechnicalNotes. Não incluir as notas técnicas no livro ajudou a agilizar a apresentação do material para que ele seja mais amigável para os alunos.
Novo para esta edição.
Índice.
2. Mecânica dos Mercados Futuros.
3. Estratégias de cobertura usando futuros.
4. Taxas de Juros.
5. Determinação dos Preços a Prazo e Futuros.
6. Futuros de taxa de juros.
8. Securitização e Crise de Crédito de 2007.
9. OIS Descontos, problemas de crédito e custos de financiamento.
10. Mecânica dos Mercados de Opções.
11. Propriedades das Opções de Ações.
12. Estratégias de Negociação Envolvendo Opções.
13. Árvores Binomiais.
14. Processos de Wiener e lema de Ito.
15. O Modelo Black-Scholes-Merton.
16. Opções de Ações do Empregado.
17. Opções sobre índices de ações e moedas.
18. Opções em Futuros.
19. Cartas gregas.
20. Volatilidade Sorrisos.
21. Procedimentos Numéricos Básicos.
22. Valor em risco.
23. Estimando Volatilidades e Correlações para Gerenciamento de Riscos.
25. Derivativos de Crédito.
26. Opções Exóticas.
27. Mais sobre Modelos e Procedimentos Numéricos.
28. Martingales e Medidas.
29. Derivativos de taxa de juros: os modelos de mercado padrão.
30. Convexidade, Timing e Quanto Ajustes.
31. Derivados de Taxa de Juros: Modelos da Taxa Abreviada.
32. HJM, LMM e Curvas Múltiplas Zero.
33. Swaps revisitados.
34. Derivados de Energia e Commodities.
35. Opções Reais.
36. Derrotas de derivativos e o que podemos aprender deles.
Glossário de termos.
Principais Bolsas de Negociação de Futuros e Opções.
Tabela para N (x) quando x & # 8804; 0
Tabela para N (x) quando x & # 8805; 0.
Recursos do instrutor.
Websites e cursos online.
Outros recursos do aluno.
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Opções, Futuros e Outros Derivativos - Acesso Instantâneo, 9ª Edição.
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Opções, Futuros e Outros Derivativos, 8ª Edição.
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Opções, Futuros e Outros Derivativos, 8ª Edição.
John C. Hull, Universidade de Toronto.
Descrição.
Forneça o equilíbrio certo: Sofisticação matemática. No estudo de derivativos, se o nível de sofisticação matemática é muito alto, então o material é susceptível de ser inacessível para muitos estudantes e praticantes. Mas se for muito baixo, algumas questões importantes podem não ter a explicação detalhada de que precisam. Para ajudar, este texto usa uma abordagem equilibrada para a sofisticação matemática por:
Eliminar material matemático não essencial ou incluí-lo nos apêndices de final de capítulo e / ou notas técnicas no site. Fornecer uma explicação cuidadosa dos conceitos que provavelmente serão novos para muitos leitores - além de apresentar os conceitos com muitos recursos numéricos. exemplos. Atualizada! Ofereça o software mais recente: A versão 2.00 do DerivaGem está incluída neste livro. Há uma nova seção Introdução no final do livro - e o DerivaGem agora é compatível com usuários do Office, Mac e Linux. Este programa consiste em duas aplicações do Excel: A Calculadora de Opções consiste em software fácil de usar para avaliar uma ampla gama de opções. O Applications Builde r consiste em várias funções do Excel, a partir das quais os usuários podem criar seus próprios aplicativos. Ele inclui vários aplicativos de amostra e permite que os alunos explorem as propriedades das opções e procedimentos numéricos com mais facilidade. Também permite que tarefas mais interessantes sejam projetadas. NOVO! Cobrir a crise de crédito: Novo Capítulo 8. O novo Capítulo 8: Securitização e Crise de Crédito de 2007 é inteiramente dedicado à securitização e à crise de crédito. Os eventos nos mercados financeiros desde a última edição tornaram essa atualização necessária e particularmente relevante.
O Capítulo 33 inclui agora uma discussão crescente sobre o modo como os preços das commodities são modelados e os derivados das commodities avaliados. O Capítulo 3 foi simplificado e contém um apêndice explicando o modelo de precificação de ativos de capital. O Capítulo 12 contém um novo apêndice para mostrar que a fórmula de Black-Scholes-Merton pode ser derivada como o caso limite de uma árvore binomial.
Novo para esta edição.
O Capítulo 33 inclui agora uma discussão crescente sobre o modo como os preços das commodities são modelados e os derivados das commodities avaliados. O Capítulo 3 foi simplificado e contém um apêndice explicando o modelo de precificação de ativos de capital. O Capítulo 12 contém um novo apêndice para mostrar que a fórmula de Black-Scholes-Merton pode ser derivada como o caso limite de uma árvore binomial.
Índice.
Capítulo 1 Introdução.
Capítulo 2. Mecânica dos Mercados Futuros.
Capítulo 3. Estratégias de Cobertura Usando Futuros.
Capítulo 4. Taxas de Juros.
Capítulo 5. Determinação dos Preços a Prazo e Futuros.
Capítulo 6. Futuros de Taxa de Juros.
Capítulo 7. Troca.
Capítulo 8. Securitização e Crise de Crédito de 2007.
Capítulo 9. Mecânica dos Mercados de Opções.
Capítulo 10. Propriedades das Opções de Ações.
Capítulo 11. Estratégias de Negociação Envolvendo Opções.
Capítulo 12. Árvores Binomiais.
Capítulo 13. Processos Wiener e seu Lemma.
Capítulo 14. O Modelo Black-Scholes-Merton.
Capítulo 15. Opções de Ações do Empregado.
Capítulo 16. Opções de Índices de Ações e Moedas.
Capítulo 17. Opções sobre Futuros.
Capítulo 18. Cartas Gregas.
Capítulo 19. Volatilidade Sorrisos.
Capítulo 20. Procedimentos Numéricos Básicos.
Capítulo 21. Valor em Risco.
Capítulo 22. Estimando Volatilidades e Correlações.
Capítulo 23. Risco de Crédito.
Capítulo 24. Derivativos de Crédito.
Capítulo 25. Opções Exóticas.
Capítulo 26. Mais sobre Modelos e Procedimentos Numéricos.
Capítulo 27. Martingales e Medidas.
Capítulo 28. Derivativos de Taxa de Juros: os modelos de mercado padrão.
Capítulo 29. Ajustes de Convexidade, Temporização e Quanto.
Capítulo 30. Derivados de Taxa de Juros: Modelos da Taxa Reduzida.
Capítulo 31. Derivativos de Taxa de Juros: HJM e LMM.
Capítulo 32. Swaps revisitados.
Capítulo 33. Derivados de Energia e Commodities.
Capítulo 34. Opções Reais.
Capítulo 35. Desvios de Derivativos e o Que Podemos Aprender com Eles.
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